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商业银行操作风险的度量与防范

操作风险带来的巨大损失引起了国内外银行业的关注。在巴塞尔新资本协议中将操作风险列为银行业三大风险之一,并将操作风险纳入到最低资本监管要求,从而推动了操作风险管理的发展。由于我国对操作风险的研究起步较晚,管理水平相对低下,导致操作风险损失事件频繁发生,因此如何在提高操作风险度量技术的基础上提高操作风险管理水平、防范操作风险成为我国银行业的当务之急。本文首先阐述了操作风险的内涵、分类与特点,并针对我国商业银行操作风险的具体表现形式进行分析,指出我国商业银行操作风险形成的内部原因和外部原因,表明我国商业银行加强操作风险管理的重要性和紧迫性。在第三章本文详细介绍了操作风险的各种度量方法,从中选用了最适合我国国情的收入模型法,并对收入模型法进行了改进,然后以五家上市银行为研究对象,度量五家银行面临的操作风险。在对五家银行相对操作风险大小进行比较的时候引入了变异系数,并将比较的结果与五家银行的实际经营状况结合起来进行分析,验证了度量方法的可  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

我国商业银行操作风险度量及实证研究

操作风险广泛存在于商业银行经营管理的各个领域,其与信用风险、市场风险并称为商业银行经营的三大风险,近年来,随着金融全球化、金融衍生工具的迅猛发展以及商业银行经营复杂程度的急剧提高,国内外银行业由操作风险造成巨额亏损和商业银行倒闭事件时有发生,部分损失事件影响巨大。巴塞尔银行监督管理委员会已经意识到操作风险对银行业经营的重要性,在2004年颁布的《巴塞尔新资本协议》中要求对操作风险进行量化并将其纳入了资本监管要求。但是,与市场风险和信用风险均已开发出较为成熟的度量模型相比,操作风险领域还缺乏真正成熟的度量方法。我国商业银行操作风险损失事件发生较为频繁并有日益严重的趋势,操作风险正日益成为我国商业银行面临的主要风险,操作风险度量问题成为了提升我国商业银行操作风险管理水平的一个瓶颈。在此背景下研究我国商业银行的操作风险度量问题具有重要的实践意义。论文共分为五章。第一章是绪论,作者简单介绍了论文的研究背景和意义,关于商业银行操作风险度量...  (本文共74页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学

中国商业银行操作风险的度量与控制研究

操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。在全球经济一体化,银行竞争国际化、白热化的时代背景下,风险管理正日益成为商业银行增强竞争力的核心手段。商业银行操作风险管理,成为近年来银行风险管理领域中的一个前沿和热点问题,国际银行界在理论和实践中对操作风险管理进行了较深入的研究。从转轨时期的国内商业银行实际情况来看,操作风险管理基本上处于起始阶段。对于操作风险管理的理论研究、制度规范、实际应用等远远落后于信用风险和市场风险管理。操作风险的定义、风险度量和控制没有形成统一的理论体系;对操作风险种类、影响因素及风险指标的研究缺乏规范化、系统化的界定;在风险定量分析中,统计方法及系统方法的采用,也受实际管理时间短、数据不充分等因素的制约,具有一定的局限性。随着中国银行业的发展,面临的操作风险因素复杂多变,加强操作风险管理的研究,全面提升操作风险管理水平成为中国商业银行亟待解决的问题。本文首先在分析国内外操作风险管理相关研究成果基础上,比...  (本文共180页) 本文目录 | 阅读全文>>

湘潭大学
湘潭大学

巴塞尔协议Ⅲ下商业银行操作风险的度量与管理研究

随着商业银行资产规模不断扩大、业务种类多元化、IT技术更新换代、金融创新持续加速,由人员管理不当、机制不完善等原因造成的操作风险事件,给商业银行带来了巨大的损失。风险管理是银行能否实现稳健可持续经营的关键所在,而操作风险已被世界公认为是银行风险体系中重要的组成部分。2008年次贷危机中可见,按照《巴塞尔协议Ⅱ》执行管理的商业银行抵御金融风险的能力较差,而2010年《巴塞尔协议Ⅲ》作为次贷危机后加强银行风险管理的改革措施正式发布,由于我国对操作风险的研究起步较晚,有效历史数据极度缺乏,未能建立起以资本与风险兼并的长效管理机制,度量操作风险方法的选择和模型的建立面临极大的困难。因此,开展操作风险的全面研究特别是度量模型的研究对提高我国商业银行管理水平具有理论意义和现实价值。本文首先对操作风险的理论基础进行了综合分析:界定了操作风险的定义,对其特征和分类进行了简要描述并介绍了《巴塞尔协议Ⅲ》下操作风险管理的相关内容,在此基础上查阅大量...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉大学
武汉大学

新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理的策略选择

随着经济全球化,金融国际化以及中国加入WTO,我国银行业将面临前所未有的发展机遇与挑战,同时,随着我国金融业的逐步放开,银行操作风险也有加大的可能。银行风险的加大,必然导致金融风险。因此,认真研究国际惯例,按照通行的游戏规则对中国银行业进行有效监管,控制金融风险,实现中国金融业的稳健、有效经营,具有十分重要的意义,这也正是本文选题的初衷。正是基于这一认识,本文前两章从商业银行风险管理基本理论和新旧《巴塞尔资本协议》对比入手,围绕我国商业银行如何实行操作风险管理这一问题进行分析,并在新《巴塞尔资本协议》的框架下,重新认识我国银行业操作风险的界定、特征、分布、度量等问题。同时,借鉴国外银行业操作风险管理的经验,介绍了几种操作风险的度量模型,并以英国金融风险监管局(FSA)对操作风险管理系统为实例,力求对我国操作风险的管理有所启示。在此基础上,第三章着重分析了我国商业银行操作风险的现状和发展趋势,探讨了我国商业银行操作风险形成的深层次...  (本文共68页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京航空航天大学
南京航空航天大学

内控视角下商业银行操作风险管理研究

我国商业银行的风险管理长期以来一直集中于信用风险和市场风险,忽略了同样客观存在并大量发生的操作风险,因而并未进行真正意义上的全面风险管理。巴塞尔新资本协议(BaselⅡ)将操作风险带入了人们的视野,并将其纳入了银行资本计量和监管范畴。与信用风险和市场风险不同的是,操作风险涉及了银行的所有业务、影响因素多且更为复杂,与银行内部控制的关系最为密切。但在现实环境和银行管理实践中,内部控制与操作风险的识别、评估、度量、控制等管理环节并未有机结合起来。而现有相关学术研究存在一些问题,例如没有形成统一的商业银行操作风险管理理论体系,大多从微观金融管理理论对操作风险进行理论解释,对操作风险状况评价体系的构建存在一定的片面性,绝大部分采用商业银行外部损失数据进行操作风险度量研究,操作风险度量的准确性和有效性不理想等。随着我国近年来商业银行操作风险事件频发,操作风险日益受到监管层及商业银行自身的重视,迫切需要加强操作风险管理的理论研究和实务研究。...  (本文共193页) 本文目录 | 阅读全文>>