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美国资本充足率监管对美国银行的影响和对中国的启示

资本充足率是指银行资本(银行所拥有的永久归银行支配使用的自有资金)与全部风险资产的比例。它是国际上通用的巴塞尔协议规定的银行监管的重要指标之一,从上个世纪八十年代开始,美国等发达国家一直使用该指标来控制商业银行风险。2004年3月1日,中国银监会也正式引入了资本充足率概念,规定“商业银行资本充足率不得低于百分之八”。2006年引入新巴塞尔协定后,商业银行的最低资本充足率被提高到12%。在此背景下,资本充足率监管对商业银行会产生何种影响,银行将采取什么措施应对不断提高的资本充足率要求成为我们关心的问题。为了回答这些问题,我们把目标锁定在资本充足率监管已平稳使用十几年的美国银行中,期望通过对美国银行的研究,为中国银行监管提供借鉴。本文采用了美国银行1996年初至2006年底的数据,在控制宏观经济情况,市场情况,监管情况和银行自身金融风险情况下,分别建立多要素回归模型,局部调整模型及概率回归模型,考察了美国资本充足率监管对美国银行资本  (本文共68页) 本文目录 | 阅读全文>>

辽宁大学
辽宁大学

日本和美国银行治理模式比较研究

商业银行在各国经济发展中发挥着重要作用,因此银行自身的健康发展对经济增长具有重要影响,而商业银行能否获得健康发展主要取决于自身的治理效果。作为主要从事吸收公众存款和发放贷款的金融中介,银行治理的核心应该是解决两种信息不对称问题—利益相关者与银行之间以及银行与借款人之间的信息不对称。作为主要的银行治理模式,日本和美国的银行治理在解决信息不对称问题方面具有各自的优点,但是也都存在不足。论文的目的在于通过分析两国银行治理模式的演进过程,比较两种银行治理模式的有效性和不足,以及治理有效性对制度环境的依赖程度,展望两国银行治理模式的未来发展趋势,并给出两国银行治理经验对我国银行治理的启示。论文使用了比较分析的方法对日本和美国银行治理模式进行了系统分析。在分析的中注意理论分析和实证分析的结合。在对风险管理和银行绩效的分析中将管理学方法与经济学理论进行有机结合,增强了理论对实践的指导意义。论文的创新性主要体现在以下几个方面。首先,论文以银行治...  (本文共250页) 本文目录 | 阅读全文>>

厦门大学
厦门大学

跨国银行系统性风险监管研究

本文主要从东道国角度,研究跨国银行监管问题。受巴塞尔委员会监管理念的启发,为突出监管的宗旨,作者将“系统性风险”作为跨国银行监管“理论和逻辑的起点”。系统性风险的产生,源于宏观经济和银行业自身两方面因素。本文仅从监管所能控制的因素——银行业自身——寻找系统性风险的根源。得出的结论为:银行的信息不对称、负外部性以及两者的相互作用,使得银行风险迅速蔓延、市场信心失落甚至崩溃。这与从监管的一般理论出发得出的结论基本相似,从而为以监管来解决跨国银行突出的信息不对称和负外部性问题提供了理论依据。对于“如何监管”则是沿着市场准入、市场运营、市场退出三个环节来展开。监管实践以及监管研究均采用这种顺序。但作者认为,采取逆向顺序进行研究似乎更为妥当。之所以将市场退出监管,即“金融安全网”置于监管流程的首位,是因为:第一,金融安全网能够稳定市场信心,是直接应对和处置系统性金融风险的不可替代的环节。第二,金融安全网产生的道德风险问题,使其容易演变成系...  (本文共195页) 本文目录 | 阅读全文>>

《经济学动态》1986年05期
经济学动态

美刊谈美国银行的改革

美《挑战》杂志1985年9一10月号刊载了亨利·C·沃利奇的一篇文章,题为《美国银行的改革往何处去》。主要内容是,美国的银行正在提供新的服务,业务的扩大超越了州的界限,同时许多其他企业也在进入银行业。国会应该决定什么是银行,什么不是银行。现摘译如下: 美国的银行业现在处于动荡不安的状态。这个行业中的各种强大力t都在争取扩大新地区和新业务。银行业以外的各种强大力量也在力图闯入银行的传统领域,而且获得了一些成功。法律的约束力正在减弱。因此,问题不是美国的银行应否演变,因为它是必须而且可能演变的。当前争论的向题是发生这种演变过程的性质和演变的方向。 打破各种限- 人们常说,美国的一些银行是世界上最好的银行,而银行制度是全世界最箱的。不论对这个制度怎么看,它确实是罕见的。一个极端是,13家金融中心银行1985年3月31日的国内存款总额为2,120亿美元,大约占国内商业银行存款总额的”呱。另一极端是,已保险的1,458家商业银行的资产不足...  (本文共3页) 阅读全文>>

《国家外汇管理局文告》2017年03期
国家外汇管理局文告

国家外汇管理局关于美国银行有限公司中国区分行为境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内代理机构开立结汇待支付专用账户的批复

文号:汇复[2017]1号发布日期:2017/01/13美国银行有限公司上海分行:《美国银行有限公司中国区分行关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划结汇专用账户的请示》收悉。现批复如下:一、同意美国银行有限公司中国区分行为境内个人参与境外上市公司股权激励计划(以下简称股权激励计划)的境内代理机构开立与其代理的股权激励计划相对应的结汇待支付专用账户(人民币账户,账户收支范围见附件),用于办理股权激励计划相关资金汇兑与划转。二、美国银行有限公司中国区分行应按照《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)有关要求办理股权激励计划项下专用外汇账户及结汇待支付专用账户的结汇、购汇、资金划转等,并按照《国家外汇管理局关于发布的通知》(汇发[2016]22号)的要求报送相关账户信息。此复。附件:境内个人参与境外上市公司股权激励计划结汇待支付账户收支范围...  (本文共2页) 阅读全文>>

《时代金融》2012年11期
时代金融

从美国银行的发展看我国商业银行文化建设核心取向与推进策略

借鉴发达国家银行的发展经验,对当前我国商业银行又好又快具有重要意义。本文从借鉴美国银行发展先进经验入手,分析我国商业银行践行“客户快乐”中的问题,提出我国商业银行文化建设核心取向与推进策略,以抛砖引玉。一、“客户快乐”是美国银行发展的关键和企业文化精髓美国银行创建于1968年,前身是1904年由意大利移民创立的意大利银行,1929年与加利福尼亚美洲银行合并后实力进一步扩大。为加强竞争,发展壮大,该行一方面在全美范围内建立并发展了数以百万计的银企关系;另一方面,通过几次大规模的兼并实现了快速扩张,成为全球首要的金融服务机构之一。发展中,美国银行始终不仅认为自己是银行,更认为自己是“社会的建设者”和“客户的邻居、朋友”,并用这些概念强调其从事的不仅仅是与金钱打交道的工作,更是在帮助他人与社会实现“快乐”。正是凭借这样深入人心的经营理念、发展定位和企业文化,使美国银行树立起了良好的社会公益形象,其品牌像苹果电脑和耐克运动鞋一样家喻户晓...  (本文共2页) 阅读全文>>

《经济研究参考》2009年18期
经济研究参考

从美国银行减持看《证券法》之尴尬

最近,在香港市场上,中资银行股遭到境外大小非们的抛售,其中尤以2009年1月7日美国银行(简称美银)向市场出售56亿股建行H股最为引人注目。虽然美银所减持的建行H股原本于2008年10月27日已经解禁,但美银于2008年11月28日增持了195.80亿股建行H股,而根据中国法律的规定,持有上市公司股权5%以上的大股东,在购入股票后的六个月内不能出售所持股份。对于美银的减持,建行新闻发言人的表态是,美银此举的主要原因是其自身财务遇到较大困难。这种解释显然不能服众。如果真是美银的财务状况有问题,那么在2008年11月28日,美银大可不必行使认购期权,或只需部分行使认购期权即可。美银一边低价增持...  (本文共2页) 阅读全文>>