分享到:

商业银行信贷领域信用评级及信用风险度量的研究

信用风险是商业银行面临的主要风险。信用风险“小概率,大影响”的特点导致信用风险管理存在较大难度,也刺激了信用风险管理技术的不断深化,如信用风险管理进一步定量化;信用衍生产品迅速发展;信用风险管理采用资产组合方式;信用风险管理从静态向动态发展等。其中:运用特定的符号对债务人还款能力、还款意愿及其违约的可能性进行量化的信用评级正是银行提高信用风险管理能力的重要技术手段。作者以信用风险管理理论为基础,通过对比国内外商业银行信用评级方法,总结了各自的优点;同时,也分析了两者的缺点和不足,为本文进行商业银行信用评级模型的权重设计提供了依据。随后,在分析现有信用评级模型权重指标设计方式的基础上,指出层次分析法在设计信用评级模型中的不足之处,进而提出运用计量统计的思想方法确定信用评级中指标的权重。再者,对传统的以及现代的信用风险度量模型进行了比较分析,指出J.P.Morgan的信用度量术较为适合我国银行业的发展情况,应作为我国银行业信用风险度  (本文共94页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨商业大学
哈尔滨商业大学

中国商业银行信用风险度量与管理研究

风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一。近二十多年来,金融自由化、全球化的趋势锐不可挡,金融创新迅猛发展,一些先进的信用风险管理模型相继问世。中国商业银行特别是国有商业银行长期处于高风险运行状态。近年来,通过多种方式,处置了相当数量的不良资产,但从银行业自身看,尚未从制度、机制上根本解决新的不良资产产生问题,信用风险依然很大。而中国商业银行信用风险管理水平与国际大银行比,差距很大,信用风险管理度量还刚刚起步。因此,进行信用风险度量与管理研究,提高中国商业银行信用风险管理水平,是中国商业银行要解决的重要课题。论文从介绍国内外商业银行信用风险度量与管理的研究现状入手,具体阐述了管理理论的概念和特征,并且沿着时间顺序简要陈述了信用风险管理度量方法。通过对目前中国商业银行信用风险度量管理的现状分析,指出主要存在以下四方面的问题:第一缺少完善的内部信用评级体系;第二,评级方法缺乏科学的计量模...  (本文共69页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

适用于我国商业银行信用风险度量的模型研究

信用风险是商业银行面对最古老也是目前最大的一种风险,如果不能正确识别和处理会为银行带来巨大的损失,甚至面临破产危机。在我国信用风险表现得尤其突出。同时我国现有的信用风险管理体系存在很多缺陷,其中最突出的就是不能够准确科学的度量信用风险,而这个一直制约着我国商业银行整体信用风险管理水平的提高。所以,本文选择信用风险度量作为研究对象,运用和借鉴国外先进信用风险度量模型的方法、思想同时结合我国现有情况探讨了一个基于蒙特卡罗模拟思想的信用度量术(CreditMetrics)模型。详细的介绍了其假设条件,模拟过程,以及其最后对在险价值VaR的计算。这个模型在我国目前缺乏市场数据的情况下有比较好的实用价值。本文共分为如下六章第一章,导论。分析了本文研究的背景:金融国际化与银行业竞争加剧对信用风险度量提出了新的要求。我国商业银行风险度量研究、分析、运用起步较晚。严重影响商业银行信用风险管理的完善与发展,在一定程度上制约了银行的竞争力。第二章,...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

《商》2013年13期

信用风险度量技术的发展

本文对商业银行信贷中的信用风险度量技术的发展进行了较为详细的分...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《商》2013年13期
《商》2012年03期

中小企业信用风险度量分析

中小企业是推动我国经济快速平稳发展的重要力量,是缓解我国严峻就业压力的重要渠道,在市场经济中具有极大的活力。但是,中小企业面临着融资难的问题。这主要是因为中小企业个体经营风险较大,信贷控制难...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《商》2012年03期
《东方企业文化》2010年01期
东方企业文化

信用风险度量方法发展分析

信用风险很早就受到重视,经过几十年的发展,逐步形成了度量信用风险...  (本文共2页) 阅读全文>>