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统计模型参数估计及其应用成功

随着不同数据类型的大量涌现,对新的统计理论及其方法的研究显得尤为重要。北京师范大学崔恒建教授负责的“统  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 科技日报2007-01-18
江西财经大学
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SV族模型参数估计的MCMC算法改进及应用

在波动率模型中,随机波动(Stochastic Volatility,SV)模型有着广泛的应用。SV模型引入随机变量,因而其对波动率预测能力以及实际金融市场的应用都比其他波动率模型更有优势。由于SV模型中包含着潜在变量,似然函数较难得到,因而其估计参数不能使用极大似然法直接求解,于是衍生了多类研究方法。MCMC算法正是其中一种方法。MCMC算法的优点在于其不受维数的影响,而且其估计参数是建立在真实的似然函数从而保证估计结果的精确。由于MCMC算法容易简单实现,这类方法也应用到了SV模型的参数估计中去。以小时、分钟甚至秒为单位的高频金融数据的建模应用越来越广泛,在估计问题上,如何兼顾精确性与收敛速度是一个需要解决的问题,从而需要对传统的MCMC算法进行改进势在必行。对于改进MCMC算法,通常采用两种方式进行。一种是通过滤波的方法对模型的状态空间进行变换,通过空间变换能够减小模型的自相关性,从而提高MCMC方法的计算效率。另一种则通...  (本文共93页) 本文目录 | 阅读全文>>

福州大学
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2-D AR参数估计若干问题研究

自回归(AR)参数模拟技术在系统辨识、图像插值与超分辨上具有重要应用。它是模拟随机信号的一种简单且有效的方法,具有高分辨特性。AR模型参数估计的关键问题是估计模型参数和噪声方差。一维(1-D)含噪AR模型参数估计理论与算法的研究已较成熟。而由于二维(2-D)含噪AR模型的结构复杂性使其参数估计理论与算法研究相对较少,并且1-D含噪AR模型的参数估计方法较难直接扩展到2-D模型参数估计。本文围绕含噪的2-D AR模型关键问题,展开了深入研究。主要研究工作如下:1、运用矩阵内积技术,结合逆滤波方法和Yule-Walker方程提出一种基于噪声环境下2-D AR模型参数估计的逆滤波方法,进而提出一种2-D AR模型参数估计的矩阵型递归算法。该算法通过求解线性方程组获得噪声方差估计,并利用最小二乘估计方法,将方差估计代入参数偏差校正公式,递归地校正AR模型参数估计的偏差,从而可以获得无偏参数估计。仿真实验结果表明所提出的估计算法具有较高的...  (本文共82页) 本文目录 | 阅读全文>>

《扬州大学学报(自然科学版)》2003年04期
扬州大学学报(自然科学版)

回归模型参数估计的一种新方法

提出数据重心的概念,讨论了数据重心的一些性质,并将其运用于回归模型参...  (本文共3页) 阅读全文>>

《数学的实践与认识》1995年03期
数学的实践与认识

平稳增广混合回归模型参数估计的一种新方法及其应用

本文提出平稳增广混合回归模型参数估计的一种新方法,该方法采用逐次投影分离参数的方法直接给出模型中自回归部分参...  (本文共4页) 阅读全文>>

《统计研究》2017年09期
统计研究

动态面板模型参数估计方法的比较研究

本文借助于蒙特卡洛模拟方法,在综合比较了主流动态面板模型参数估计方法优劣的同时,分析了动态面板模型参数估计有效性检验统计量的检验功效。结论表明:广泛应用的差分和系统GMM的参数估计方法,在小样本情况下,存在明显的参数估计偏差,相应的参数检验功效也存在扭曲,固定效应方差...  (本文共12页) 阅读全文>>