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多维Copula树及其在机构投资组合风险管理中的运用

前言$$一、研究目的和意义$$在期货市场上,保证金制度带来杠杆效应,放大了风险和可能的亏  (本文共7页) 阅读全文>>

权威出处: 期货日报2008-04-22
《自然灾害学报》2020年06期
自然灾害学报

基于Copula函数的降水事件危险性评估——以子牙河流域典型区为例

降水事件危险性研究作为世界范围内的关注重点,也是河北省的热点问题。本文利用子牙河流域山区河北段16个站点1981-2018年日降水数据识别降水事件,综合考虑降水事件发生的概率和强度构建危险性评估模型。降水事件强度综合考虑持续天数和过程累积雨量两个要素,基于Copula函数确定不同持续天数和累积雨量的降水事件发生的概率。结果表明:1981-20...  (本文共10页) 阅读全文>>

《南开大学学报(自然科学版)》2019年06期
南开大学学报(自然科学版)

基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用

通过引入对角截面的概念,讨论对角截面与copula之间的关系,并估计以copula对角截面为基础的尾部集中函数.尾部集中函数可以...  (本文共9页) 阅读全文>>

《同济大学学报(自然科学版)》2020年02期
同济大学学报(自然科学版)

考虑安全性的桥梁主梁体系可靠性动态藤Copula预测

为合理预测考虑安全性的在役桥梁主梁体系动态可靠性,利用危险监测点的动态极值应力信息,建立藤Copula技术与动态线性模型(DLM)贝叶斯递推过程相融合的贝叶斯动态藤Copula模型(BDVCM),并结合...  (本文共11页) 阅读全文>>

《水科学与工程技术》2020年02期
水科学与工程技术

基于Copula理论承德市降水与温度相关性量化研究

通过引入Copula函数理论,并利用其在表述多元随机变量联合分布上的优势,以承德市近40年降水和温度数据为基础,分别从年尺度和季节性尺度两方面对降水和温度相关性进行量化分析。采用相关性测度法和AI...  (本文共6页) 阅读全文>>

《电脑知识与技术》2020年17期
电脑知识与技术

基于R藤的Copula模型选择及应用

在实际生活中,高维数据的情形较多,常用的研究数据间相关关系的方法大多为传统的线性回归模型以及Logistic回归等,处理高维数据的方法涉及较少。基于上述分析,本文考虑采用Copula建模方法对高维...  (本文共3页) 阅读全文>>