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基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析

一、套期保值与基差$$    1.基差在套期保值中的重要性$$    理论上认为,期货价格是市场对未来现  (本文共3页) 阅读全文>>

权威出处: 期货日报2009-09-04
《财务与会计》2020年22期
财务与会计

套期保值的认识误区及风险防控措施

为理解套期保值收入与风险的关联性,观察套期保值机制的演化过程,笔者分别从期货套期保值合...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国石油和化工》2021年05期
中国石油和化工

套期保值大赚或巨亏背后的诡辩

从中国第一家"吃螃蟹"的企业开展套期保值算起有30多年了,每逢年头岁尾,总能看到"套保巨亏"又上了财经头条。此类"...  (本文共3页) 阅读全文>>

《中国中小企业》2020年02期
中国中小企业

能源类企业应用金融衍生工具进行套期保值的分析

能源是一国发展和赖以生存的基础性资源,但能源的价格会受产能、战争等的影响而上下波动,制约了能源类企业的发展。金融衍生工具则为控...  (本文共2页) 阅读全文>>

《财务与会计》2019年24期
财务与会计

民航业提高套期保值会计应用的建议

(一)明确套期保值目标要充分了解市场环境,合理判断市场走向,准确预估商品价格,明确套期保值目标,制定有效套期保值策略,使企业更好地利用...  (本文共1页) 阅读全文>>

《铜陵学院学报》2020年01期
铜陵学院学报

铜陵市铜产业套期保值研究

2018年8月份以来,随着国际经济环境的剧烈变化,特别是中美贸易关系的持续恶化,经济周期的变化对大宗商品的价格影响愈发明显,国际铜价呈现出更加复杂的价格波动特征。上海期货交易所相关铜期货合约价格下行压力加大的同时,其未来变化趋势更加复杂,铜企业运用常规性的套期保值方法规避风险的效果越...  (本文共4页) 阅读全文>>