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几个用于期现套利的股票组合

在股指期货期现套利中,现货组合的构建是关键。在目前ETF流动性尚不充裕情况下,利用股票组合进行股指期货  (本文共3页) 阅读全文>>

西南科技大学
西南科技大学

应对股票组合系统性风险的期权策略研究

股票组合的系统性风险管理,是中国股票市场系统性风险偏高背景下的热点问题,如何对股票组合进行有效的系统性风险管理深受机构投资者的关注。上证50ETF期权上市后,为股票组合的系统性风险管理提供了一种新的工具。如何运用这种新的金融衍生工具,在规避股票组合系统性风险的同时,保留股票组合的投资收益,成为机构投资者十分关注的问题。本文运用比较分析法、计量经济模型分析法和方案检验型案例分析法,研究了股票组合的系统性风险,以及如何管理股票组合的系统性风险。根据期权规避风险、保留收益的特征,本文选择了上证50ETF认沽期权作为管理股票组合系统性风险的工具,并选取了A股市场上极具代表性的股票组合产品——华安上证龙头ETF基金作为研究对象,通过对加入认沽期权前后投资组合风险与收益的关系研究,来揭示期权策略是否可以降低股票组合的系统性风险,同时保留股票组合的收益。本文根据上证50ETF认沽期权产品,设计出了三种对冲华安上证龙头ETF基金系统性风险的方案...  (本文共76页) 本文目录 | 阅读全文>>

《现代商业银行》2017年12期
现代商业银行

降低风险投资战法系列之三——量化选股

量化选股加轮动从逻辑上可以获得比较好的收益,因为既可以通过不断轮动到更便宜、隐含收益率更高的品种上去,又可以节省研究基本面的时间。市场中的股票...  (本文共2页) 阅读全文>>

《统计与决策》2002年10期
统计与决策

中国股市股票组合的正态性检验

在许多金融问题中,假定资产的行为服从正态分布。这种假定给理论分析和实际应用带来很大方便。例如,有名的Blac...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国管理科学》2007年04期
中国管理科学

长期冲击、价格调整与股票组合收益的互相关关系

本文研究了以流通规模为基础的大、小股票组合之间的互相关关系。小股票组合对大股票组合显著为负的滞后引导关系表明基于价格调整速度差异的信息扩散机制...  (本文共5页) 阅读全文>>

《现代企业教育》2009年03期
现代企业教育

集中投资:最多的利润来自于最少的股票组合

巴菲特一直采用集中投资策略,将其大部分资金集中投资在少数几只优秀企业的股票上,正是这少数...  (本文共3页) 阅读全文>>