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银行资金豪赌利率上升 农发行shibor浮息债获三倍认购

谁是中国农业发展银行五年期浮息债(下称“农发债”)的购买主力?$$   5月25日,农发债发行一结束,12  (本文共2页) 阅读全文>>

《债券》2021年05期
债券

政策性银行浮息债券基准利率创新研究

基准利率选择是浮息债券定价的最核心因素。发行浮息债券可以规避利率风险,进一步降低发行成本,平衡投资者与发行人之间的预期博弈。以政策性金融债收益率为基准发...  (本文共5页) 阅读全文>>

权威出处: 《债券》2021年05期
《投资研究》2013年08期
投资研究

银行间市场浮息债券定价研究

本文给出了两个基于市场利率的浮息债券定价理论,然后选择具有一般均衡理论基础的CIR模型和基于具有纯无套利的Hull-White模型来建立利率期限结构的动态模型,...  (本文共9页) 阅读全文>>

《财经理论与实践》2012年05期
财经理论与实践

中国定存浮息债定价研究

基于现金流分解法的思想,通过推导浮息债定价的理论模型,结合报价利差的历史数据,验证了浮息债报价利差的两个决定因素...  (本文共4页) 阅读全文>>

《中国货币市场》2011年07期
中国货币市场

关于三月浮息债负利差产生的原因与投资建议

该文基于Shibor报价工作实践,首先从投资者类型、债券流动性等多角度列举了浮息债定价的影响因素,分析了当前3M_Shibor浮息债...  (本文共5页) 阅读全文>>

《生产力研究》2008年06期
生产力研究

基于边界检验的浮息债券收益率与基准利率关系之研究

文章运用协整和边界检验法对浮息债券价格和基准利率之间关系进行了实证研究,发现浮息债券收益率和...  (本文共2页) 阅读全文>>