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度量模型与银行信用风险管理

信用风险是银行业所面临的主要风险,它关系到银行的生死存亡。世界银行对全球银行业危机的研究  (本文共2页) 阅读全文>>

南京航空航天大学
南京航空航天大学

商业银行信用风险度量模型与管理研究

对于商业银行而言,信用风险管理至关重要。随着金融市场的逐步开放,银行业竞争的日趋加剧,我国商业银行迫切需要加强信用风险管理。本文围绕提升商业银行核心竞争力和开拓国际市场的实际需要,针对我国商业银行信用风险管理中的关键问题,如信用风险度量技术和管理方式等进行了系统的研究,主要内容如下:分析了几种常用信用评分方法的优缺点及适应性,为有效防范企业违约,针对我国金融数据少的特点,提出了一种基于灰色关联度的信用评分方法,并给出算例分析。考虑到宏观经济环境对违约强度的影响,提出一种基于分段违约强度的信用风险度量模型;系统地分析比较了五种常用的现代信用风险度量模型,并探讨了其在我国的适应性问题及相应对策。在深入分析现有风险度量方法和风险本质差异的基础上,提出一种新的风险度量方法——价值熵,给出了证券投资组合优化模型,并利用上海股市有关数据进行实证研究,结果表明该方法能够很好的处理“厚尾”现象。研究了几种常用信用衍生产品的结构形式以及信用衍生产...  (本文共121页) 本文目录 | 阅读全文>>

新疆财经大学
新疆财经大学

我国商业银行信用风险管理问题及对策研究

近些年来,随着国际金融市场迅猛地发展,国际间汇率、利率的波动性日益显著,随着美国金融危机的蔓延,银行业的经营发展环境遭受了前所未有的挑战。在这样的历史发展情形下,我国的银行业要想持续稳健地发展,首要问题便是解决其自身所面临的各种各样的风险问题,商业银行所面临的风险主要包括:市场风险、操作风险、价格风险和信用风险。我国商业银行开展风险管理的时间还不长,在风险管理方面,尤其是信用风险管理方面与发达国家商业银行还存在着较大的差距,因此,如何科学合理地降低信用风险对我国商业银行正常经营发展所带来的冲击,以及对于提高我国银行业国际竞争力水平,保持国民经济健康持续地发展,乃至对于我国社会经济发展的稳定都有着极其重要的影响。文章分析了我国商业银行信用风险产生的内部和外部原因,对我国商业银行信用风险管理所取得的进步予以肯定以及对建设银行信用风险管理的具体操作模式进行了介绍,并借鉴了发达国家商业银行信用风险管理的先进方法和手段为我国商业银行提供技...  (本文共53页) 本文目录 | 阅读全文>>

《特区经济》2005年12期
特区经济

现代信用风险度量模型与我国商业银行信用风险管理

一、商业银行信用风险管理的主要模型和方法商业银行传统的信用风险度量方法有信贷决策的“6C”法和信用评分方法等。“...  (本文共2页) 阅读全文>>

吉林财经大学
吉林财经大学

我国商业银行信用风险管理研究

随着金融全球化进程不断的加快,金融在经济发展中的作用越来越大,金融自由化快速发展,金融创新日新月异。正是在这种快速发展的过程中,金融监管逐渐放松、金融业竞争越来越激烈,各种金融衍生品大量出现,导致金融危机不断爆发。资本是国民经济的血液,商业银行是国民经济的心脏。商业银行作为以追逐利润为目标,以经营金融资产和金融负债为对象的特殊企业,不仅要具有良好的素质,更重要的是还要具有抵御风险的能力。但商业银行在经营过程中,时时刻刻面临着各种各样的风险。信用风险是我国商业银行当前面临的重要风险之一,提高银行的信用风险管理水平成为我国银行业面临的重要课题。国际上由于新巴塞尔协议的出台和衍生品交易的快速发展,信用风险的管理正经历着一场革命。目前我国商业银行信用风险管理存在着很多问题,随着经济体制改革和对外开放的进一步深入,不论是内部发展需要还是外部竞争压力所趋,都要求化解我国商业银行潜在的信用风险,提高金融系统的稳定性。入世以来我国经济快速发展,...  (本文共57页) 本文目录 | 阅读全文>>

东北财经大学
东北财经大学

我国商业银行信用风险度量和管理研究

2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给世界经济造成了巨大的损失与打击。对金融危机,可以从不同层面解读,但究其根源,是信用风险管理的失控。为应对危机,2008年11月,我国政府实施了宽松的货币政策,加大并加快了信贷投放的速度和力度,信贷快速增长条件下的风险隐患正在集聚。加强银行风险管理,尤其是准确地识别和度量、有效地控制和化解银行的信用风险,已成为未来几年我国政府、银行机构、银行家和公众关注的重点。针对此次危机,2010年9月12日,国际银行监管机构出台了新的监管协议《巴塞尔资本协议Ⅲ》,该协议提出了更为严格的资本和流动性监管标准,对加强银行风险控制的重视达到了前所未有的程度。我国是巴塞尔委员会成员国,到2017年,我国银行业将开始实行《巴塞尔资本协议Ⅲ》的标准,深入研究新协议的相关内容,分析新协议对我国商业银行信用风险管理的影响及在信用风险管理方面我国银行业如何适应新协议的实施已成为当务之急。信用风险一直是我国商业银行面临的...  (本文共158页) 本文目录 | 阅读全文>>