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保险精算理论及应用研究

保险,作为商品社会中处理风险的一种有效方法,已被世界普遍采纳。在现代保险业的发展中,科学的理论方法,特别是精算理论起着十分重要的作用。我国现已加入WTO,但保险业与国际接轨还有很大的差距,迫切需要引进国际先进的保险精算理论,并结合我国实际加以运用。本文在保险精算理论及其应用方面作了较深入的研究,主要作了以下几个方面的工作。1 保险精算综述综述了保险精算学的起源及其发展简史,国际国内保险市场的现状与趋势;介绍了人寿保险精算理论的基本原理。2 综合保险产品的险种设计本文建立了综合人寿保险精算模型,把几种不同性质的保险产品统一于一个综合模型之中,其中包括了生存年金、终身寿险和还本部分。这个保险精算模型具有如下性质:(a)保险公司可以根据实际情况调整参数,不同参数的组合可以得到不同的保险产品,灵活适用性较强;(b)年金的引入,可以缓解投保人退休后的经济窘境,避免或减小因退休而面临的经济影响,保险的社会保障性得到了很好的体现;(c)模  (本文共139页) 本文目录 | 阅读全文>>

《智富时代》2015年09期
智富时代

保险精算理论及其应用研究

在现代商品社会中,为了将商业风险最小化,出现了保险这种方式,并且已经得到了全世界的认可。而精算理论是一种非常科学的理论方法,对于现代保险业的发展...  (本文共1页)

东北大学
东北大学

基于精算方法的期权定价模型及其在医疗保险领域的应用

期权定价和保险精算本质上都是对更广泛意义上的“或有索取权”的权利价值进行分析定价,这就为保险精算方法与期权定价模型在不确定条件下一般均衡的融合提供了可能。但是,目前代表不确定性研究的这两个分支是平行的,很少尝试统一。本文在综述期权定价与保险精算相关研究的基础上认为,期权定价与保险精算本质上属于同一研究范式,保险精算有赖于未定权益定价理论的发展,未定权益定价理论也可以从保险精算领域汲取必要的营养。基于以上认识,本文提出基于融合视角的现代保险精算方法,尝试将保险精算方法与期权定价模型进行理论上的统一,进而运用保险精算方法构建和推导了期权定价模型,并将其应用于医疗保险领域,主要工作如下:第一,本文放弃应用现代金融领域普遍使用的复制、对冲,构建投资组合这些经典的金融技巧,利用保险精算方法,从评估执行期权导致的卖方潜在损失和相应概率分布入手,在连续时间状态下研究期权定价模型。一方面为期权定价模型在保险领域的应用扫清障碍,另一方面为保险精算...  (本文共127页) 本文目录 | 阅读全文>>

大连理工大学
大连理工大学

基于保险精算原理的政策性作物保险定价研究

农业保险作为WTO力举的扶农利器,在国际上已被普遍视为一种非价格保护农业的重要工具,在我国的发展历程却步履艰难。我国从2004年才开始逐步恢复推行政策性农业保险的试点工作,但在实践中,现行政策性农业保险的单一费率定价体系与国际先进水平仍存在很大差距。由于保障水平单一、农户的有效需求不足等问题导致了农业保险产品的推广受阻;纯费率厘定中缺乏对巨灾风险费率的厘定过程,使得政策性农业保险价格补贴的合理性受到质疑;理论上也缺乏能够保证政府、农户和保险公司利益均衡的保费精算方法。2010年,温家宝总理在十一届人大三次会议上指出:“要加快发展农业保险”。随着保险试点范围的不断扩大,如何科学、合理地厘定保险价格是政策性农业保险得以成功推行的关键。本研究以多保障水平下的作物多种险(MPCI)定价研究为对象,提出三个需要解决的关键问题:(1)政策性农作物保险合理定价所基于的理论与方法,(2)农户生产风险认知度的获知、保险支付意愿以及财政补贴金额的测...  (本文共181页) 本文目录 | 阅读全文>>

四川大学
四川大学

ILO筹资模型与分布拟合方法在社会健康保险精算中的应用研究

ILO筹资模型与分布拟合方法在社会健康保险精算中的应用研究目的探讨ILO筹资模型在我国社会健康保险精算领域应用的可行性和价值。比较各种分布拟合模型,并将最优拟合模型应用到ILO筹资模型的成本估计中,结合实际数据计算某社会健康保险计划的筹资比例。方法依据ILO筹资建模思路建立的社会健康保险短期筹资比例计算框架作为主要的精算方法。该框架分为人口统计与经济模型、收入估计模型、成本估计模型与结果模型。其中成本估计模型中对次均基金赔付的估计采用分布拟合模型实现。分布拟合模型包括非寿险精算领域常用的Gamma分布、Weibull分布、Pareto分布及对数正态分布,还包括未曾引入精算领域的Log-logistic分布、Pearson-V分布和逆高斯分布三个多参数厚尾分布以及非参数核密度估计方法。其中非参数核密度估计采用解方程插值法估计最优带宽并采用标准正态函数作为核函数,各种参数分布模型采用极大似然法估计参数值,并选择χ~2检验作为各分布拟...  (本文共126页) 本文目录 | 阅读全文>>

大连理工大学
大连理工大学

保险精算的信息熵方法

生存分析和风险理论是精算研究中的两个核心问题。本论文以信息熵理论为基础,对生存分析中的死亡率修匀、死亡率预测和风险理论中的保费定价、破产概率等问题进行了研究,并给出了相应的计算模型和方法。本文的具体内容如下:第一章为文献综述和选题背景。首先简要介绍了精算学研究的主要问题,并对生存分析、保费定价原理及破产概率的研究现状和主要方法进行了重点的介绍。然后,对信息熵方法在金融领域的应用进行了回顾,最后介绍了本文的研究工作。第二章简要介绍了信息熵的概念和两种推断概率分布的准则,即最大熵原理和最小叉熵原理。利用凸规划的对偶理论,分别推导出最大熵和最小叉熵问题的对偶规划,从而可以极大地减少计算工作量和有助于两个熵优化原理的推广应用。并针对极大极小问题,给出了熵正则化和指数(乘子)罚函数两种不同的求解方法,并证明了两者之间的对偶等价关系。第三章将熵优化方法作为一种统计推断的工具,应用到寿险精算中的生存分析问题,针对死亡率修匀和死亡率调整,建立了...  (本文共134页) 本文目录 | 阅读全文>>