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信用风险评级与商业银行信用风险管理

信用风险是金融机构面临的最主要的风险,随着经济全球一体化进程的加快,信用风险管理方法在最近20年取得了巨大进展。发达国家商业银行对信用风险的管理比较成熟,在实践和理论上已经形成相应的体系,信用风险分析不断尝试采用新的技术方法。相比之下,我国商业银行的信用风险管理体系不健全,管理技术较简单,远不能满足商业银行对信用风险管理的要求。而信用风险管理中信用风险评级是银行信用风险管理的核心。2002年发布的《新巴塞尔资本协议》要求银行首先建立和完善信用风险评级制度。基于这些,本文首先系统介绍了信用风险管理的最新研究进展及国际活跃银行的管理状况,对比我国商业银行的实践,分析得出我国商业银行应首先建立信用风险评级系统。本文以某商业银行1900个贷款样本数据为基础,分别采用聚类分析方法、Logistic回归方法和多元判别方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型。并通过实证检验,表明三种模型都能较准确地判别信用风险等级,比目前我国商业银行实行的五  (本文共108页) 本文目录 | 阅读全文>>

首都经济贸易大学
首都经济贸易大学

内部评级法与商业银行信用风险管理

信用风险是目前我国商业银行面临的重要风险之一,银行大量的不良资产和入世后所面临的国外银行的激烈竞争,使得提高我国商业银行的信用风险管理水平成为我国银行业面临的重要课题。国际上,新巴塞尔协议于2004年6月的正式出台,尤其是内部评级法的引入,为全球商业银行的风险管理提出了一个更为全面的指导原则。同时,它也必将导致我国商业银行的信用风险管理在技术层面和制度层面都发生重大变化。因此,借鉴国外商业银行信用风险管理的先进经验以提高我国的信用风险管理水平就具有重要的现实意义。本文的主要目的就是希望从内部评级法的角度切入,结合我国商业银行的现实情况,探讨我国商业银行信用风险管理框架的构建问题。本文首先概述了西方信用风险管理理论的最新发展趋势,分别从信用风险的量化模型和内部评级法这两个层面展开论述,以便为本文所要研究和阐述的问题进行必要的理论铺垫。在此基础上,本文从实证方面入手,详细分析了国外商业银行的信用风险管理框架,并总结了它们在信用风险管...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

试析商业银行信用风险管理中的信用评级问题

信用风险是金融机构面临的最主要的风险,体现在商业银行经营活动的全部过程中,蕴含于银行资金来源和运用的各个方面。它不但指资产上的风险,也包括负债上的风险,既有表内业务的风险,也有表外业务的风险。商业银行必须及时、准确地发现信用风险的各个诱导因素,系统、连续地掌握其特征、规模及变化趋势,才能有的放矢地防范和化解信用风险。随着经济全球一体化进程的加快,信用风险管理方法在最近20年取得了巨大进展。发达国家商业银行对信用风险的管理比较成熟,在实践和理论上已经形成相应的体系,风险分析方法不断创新。与过去的信用管理相对滞后和难以适应市场变化的特点相比,新一代金融工程专家将建模技术和分析方法应用到这一领域,在传统信用评级的基础上提出了一批信用风险管理模型。目前国际流行的现代信用风险管理模型主要包括信用计量模型(Credit Metrics)、麦肯锡模型、CSFP信用风险附加计量模型和KMV模型等四类。相比之下,我国商业银行的风险管理理念陈旧、管...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

内部评级体系在我国商业银行信用风险管理运用中的问题与建议探索

从20世纪70年代以来,随着全球经济一体化和贸易自由化程度的加深,金融在创新方面变得越来越多,但也同时在这种复杂的局面下,国际商业银行所面临的挑战和风险也日益复杂化和多元化。我们能够看到,不管是东南亚金融危机还是美国次级贷危机的发生,金融危机的产生总是与银行风险管理的疏忽有着直接或者间接的联系。在商业银行所面临的种种风险之中,信用风险作为商业银行风险管理中的核心环节,是商业银行面临的其他各种风险中引起银行信贷资产质量下降、出现流动性危机的主要原因所在,其也一直被认为是引发区域性甚至全球性金融危机的根本原因之一。所以,信用风险管理的规范对整个全球经济持续稳健的发展和商业银行强化自身竞争力都具有非常关键的作用。而我国商业银行现在正处于一个市场转型的阶段,面对国际竞争越来越激烈,国内商业银行蹲守巴塞尔新资本协议中对风险管理的相关要求,不断改善信用风险管理体系,并提高风险管理水平。这既是适应监管,降低资本成本,实现规模经济的要求;也是增...  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京农业大学
南京农业大学

内部评级法在我国商业银行信用风险管理中的应用研究

由于贷款抵押品价值的波动以及表外衍生金融产品的增加等原因,信用风险已成为当今全球银行业所面临的主要风险。从我国实际情况来看,信用风险以及由此产生的巨额不良贷款已经成为制约我国银行业发展的一个重要问题。2004年6月,巴塞尔新资本协议正式公布内部评级法作为信用风险的分析工具和技术平台,从而奠定了它在银行风险管理中的核心地位。内部评级在发展过程中,涉及到许多理论问题,国际先进银行在内部评级体系的实践方面,已经形成了系统的运作模式。国内各大商业银行在内部评级体系建设方面正在努力发挥自身的优势,推进体系建设,但是却面临种种困境。建立内部评级体系,是国际化竞争的发展趋势,是银行开展全面风险管理的必然要求,也是我国商业银行实现跨越式发展的重要机遇。目前我国银行在内部评级过程中遇到的困难主要是评级管理不成体系,各银行评级业的发展也是良莠不齐,难以深入应用到银行更深层次的信用风险管理当中。而外资银行在银行内部信用评级方面相对已经形成比较完整的体...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

北京物资学院
北京物资学院

我国商业银行信用风险内部评级体系研究

近十几年来,国际上信用风险的度量方法和管理方式正进行着一场革命,银行信用风险管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。2004年6月巴塞尔新资本协议的出台就是信用风险量化管理快速发展的重要标志,它促使国际上各先进商业银行纷纷着手开发或是发展自身的内部信用风险评级体系。随着我国银行业对外开放程度的不断加大,我国商业银行更加需要在信用风险管理这一银行管理中最重要的环节上做到与国际接轨。而目前我国的商业银行在内部评级体系建设方面无论从经验上还是技术上都比较落后,在这一领域的研究也刚刚起步。本文在全面考察、分析我国商业银行信用风险的基础上,通过借鉴国外大银行先进的风险管理以及内部评级体系方面的先进理念与方法,从中找出可以吸取的精华,并探索建立一个适合我国商业银行的信用风险内部评级体系。全文共分为五章。第一章为绪论,主要是对本论文研究的背景、意义及国内外研究现状进行综述,同时分析了我国商业银行信用风险内部评级建设的必要性和内部评级的作用;第...  (本文共64页) 本文目录 | 阅读全文>>