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保费的非线性风险度量

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·山东大学

在实践和研究中,风险的度量、性质、运算,非线性是其本质的要求,可加性是特殊情况。Choquet期望[1]与g-期望是两种典型的非线性数学期望,是风险研究中十分有力的非线性工具。Choquet期望是对随机变量的基于非可加测度的积分,在决策理论中有着广泛的应用,在保费定价研究方面也取得了大量结果。1997年Peng[40]提出的g-期望概念是受期望效用理论研究的启发,源于倒向随机微分方程适应解(BSDE)的研究,做为研究非线性期望的有力工具,近年来广受重视。Chen在2005[46]中建立了g-期望与Choquet期望的联系,为它们的研究与应用打通了新的渠道。从风险处理的角度看,保费就是风险在市场上交易的价格。不考虑营业有关费用,保费由风险损失和风险附加两项构成。但是风险附加的衡量标准和含义是什么?为什么风险附加的基础是随机损失的数学期望?本文的第一、二章集中讨论了Choquet期望在保险定价方面的应用,研究了满足SL单调和共单调可  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>