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个人信用评分与信用卡风险控制研究

信用风险是银行所面临的主要风险,新巴塞尔协议对信用风险管理的内部模型法给予了充分关注,并根据借款人或单笔贷款低值特征给出了零售敞口的定义。信用评分是零售敞口内部评级的重要基础,我国商业银行必须加快建立以信用评分为手段的风险度量与控制体系,实现“零售业务批发化”的运作模式,满足个人银行业务经营与风险管理的要求。论文将Logistic回归和神经网络方法结合起来,建立集成评分模型,集成两种方法的优点,从而使评分模型达到预测精度高、稳定性好和可解释性强的目标。对银行制定信用卡征信审核政策、准确定位目标客户群体等具有重要的指导意义。论文在客户单维度预测分析模型的基础上,建立基于客户风险与收益的二维评分模型,对客户进行二维组合矩阵细分。在有效平衡风险与收益的前提下,按利润净现值细分客户群体,满足商业银行差别化服务和经营管理的需要。论文通过对信用卡欺诈风险的特征分析,针对我国信用卡业务发展尚处于起步阶段,建立基于专家规则的信用卡欺诈侦测与风险  (本文共139页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国海洋大学
中国海洋大学

中国商业银行信用卡业务风险控制研究

银行卡作为一种盈利产品,已经成为国外银行中间业务收入的重要组成部分。在银行传统业务获利空间不断压缩的情况下,中间业务被看作是许多国外银行开拓的新的利润增长点。但是,近几年来,国际上信用卡业务风险事件接连发生。2003年11月,韩国发生信用卡危机致使众多银行宣告该业务破产。2005年6月,美国发生了信用卡客户资料泄密事件。我国商业银行信用卡业务每年也遭受重大损失。随着信用卡业务在我国的进一步开展,以及国内外银行竞争的加剧,如何充分有效地借鉴国外先进经验和技术,建立适合我国实际的风险控制技术,以保障商业银行信用卡业务健康稳定的发展,成为金融界人士关注的焦点。因此,通过剖析信用卡业务风险成因,建立完善的风险控制机制,并挖掘出高效的风险控制技术,对于化解我国商业银行信用卡业务风险具有十分重要的现实意义。首先,本文对信用卡业务风险控制的基本理论作了概述,根据信用卡业务存在的风险种类及特点,分析了我国商业银行信用卡业务风险形成的宏观和微观原...  (本文共92页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京航空航天大学
南京航空航天大学

中国信用卡风险及风险管理研究

自1985年中国银行发行中国第一张信用卡以来,国内信用卡业务在最近几年获得了快速发展,发卡量从2002年末的155万张增长到2006年底的5600万张(含准贷记卡、借记合一卡)。据成熟市场的经验,当人均GDP达到5000美元,信用卡将进入国际公认的信贷消费高速成长期,2006年,中国城市中有数十个已达到此规模,信用卡产品的生命周期也将从2002年开始的成长期走入成熟期。无论外资金融机构还是国内同业都一致认为,中国信用卡市场商机无限,前景广阔。但是,信用卡发展的一般规律表明,没有良好的风险防范机制和盈利模式,信用卡难以获得可持续发展,并对金融运行体系造成破坏性影响。在信用卡业务发展过程中,不少国家或地区曾经历了不同程度的风险体验。2003年11月,韩国发生信用卡危机致使众多银行宣告该业务破产。2005年6月,美国发生了信用卡客户资料泄密事件。中国的商业银行信用卡业务每年也遭受着重大损失。随着信用卡业务在中国的进一步开展,以及国际上...  (本文共86页) 本文目录 | 阅读全文>>

《北方金融》2020年02期
北方金融

加强信用卡风险防范的对策建议

(一)加强风险防控,严格把控授信风险。一是加强准入管理,严格审核申请人的条件,对信用卡申请人必须做到亲见本人、亲见本人身份证原件、亲见...  (本文共1页) 阅读全文>>

《现代商业》2018年36期
现代商业

我国信用卡业务发展探究

信用卡业务是衡量一个国家金融体系完善与否的重要标识。我国金融市场起步晚,体系不完备,信用卡使用及普及过程较长时间落后于西方发达国家,...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国市场》2019年16期
中国市场

信用卡激活环节的风险及对策

我国信用卡业务经历了二十多年的发展,信用卡的种类更加丰富,申请信用卡渠道更加多样化,信用卡使用人群越来越广,也给...  (本文共2页) 阅读全文>>

《银行家》2019年07期
银行家

应对信用卡危机的经验与启示—基于日本、韩国、中国台湾的比较分析

随着中国经济进入高质量发展阶段以及消费升级的推进,银行、互联网金融、小贷公司等都涉足消费贷领域,而各家银行因公司业务不良上升、同业受到严监管,零售成为重要的发...  (本文共3页) 阅读全文>>