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银行操作风险度量方法比较研究

操作风险已经成为银行风险管理的重点,新巴塞尔协议因此对操作风险提出了资本要求,并且越来越多的国际活跃银行致力于开发适合自身特点  (本文共7页) 阅读全文>>

云南大学
云南大学

商业银行操作风险度量方法比较研究

按照《巴塞尔新资本协议》,商业银行资本充足率的计算必须包括商业银行操作风险所需资本,因此商业银行操作风险的度量非常重要。目前商业银行操作风险度量方法主要有初级计量法(基本指标法、标准法、CAPM模型法)和高级计量法,其中高级计量法中包括内部衡量法、损失分布法、记分卡、极值法、贝叶斯网络法等。操作风险度量方法之多,因此银行和监管机构具体选择哪种度量方法就显得非常重要了。本文试图用基本指标法、标准法、CAPM模型法中的收入法、高级计量法中的损失分布法分别对同一度量对象(本文以中国工商银行为例)进行4次实证度量。从实证度量结果结合理论对这4种方法进行全面比较研究。最后归纳4种不同度量方法的特点,以为银行监管机构和银行内部操作风险管理部门选择度量方法提供重要依据。本文将从以下几个方面展开研究:第一,给出操作风险的定义和操作风险事件的详细界定。对我国单个商业银行(本文以中国工商银行为例)操作风险的业务线、类型损失事件、每种业务线和类型损失...  (本文共64页) 本文目录 | 阅读全文>>

《企业经济》2012年02期
企业经济

商业银行操作风险度量方法比较

使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行...  (本文共3页) 阅读全文>>

华东师范大学
华东师范大学

我国商业银行操作风险度量方法的选择研究

随着2004年新巴塞尔资本协议的公布,对操作风险的度量研究已经成为银行业目前的热门话题。与市场风险和信用风险相比,操作风险领域还缺乏真正成熟的度量方法。我国商业银行操作风险损失事件发生较为频繁,操作风险正日益成为我国商业银行面临的主要风险。因此如何改进操作风险的度量方法以提升我国银行业的操作风险的管理水平是我国银行业所面临的迫切任务。因此,对我国商业银行的操作风险度量方法问题开展研究具有重要的现实意义。首先,本文对操作风险进行了概述,为后文的实证研究奠定了基础。然后介绍了巴塞尔委员会提出的三种渐进的度量模型:基本指标法、标准法、高级衡量法,并就各种方法的特点做了比较分析;而后通过讨论各种度量方法的适用性并对比实证结果,对各种方法在我国的具体应用进行比较。由于损失数据的缺失,本文仅就基本指标法、标准法和收入模型进行了实证对比,实证结果表明,目前我国采用的标准法的资本要求要大于收入模型,并且收入模型的适用性更强,可以做为我国目前损失...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

《西北民族大学学报(自然科学版)》2006年02期
西北民族大学学报(自然科学版)

基于变换函数的风险度量方法之比较

在变换函数的基础上对包括VaR、TVaR以及基于PH变换、DP变换、Beta...  (本文共3页) 阅读全文>>

《中山大学学报(自然科学版)》2006年02期
中山大学学报(自然科学版)

一种新的证券组合风险度量方法

在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法———Shortfall风险...  (本文共4页) 阅读全文>>

《财会通讯(理财版)》2006年Z1期
财会通讯(理财版)

财务风险度量方法评析

财务风险的度量是用一系列财务指标分析财务风险,认识、判断企业财务风险大小的活动过程。围绕财务风险的不确定性与风险损...  (本文共1页) 阅读全文>>