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变换齿轮选配最优化——第三报:两级调速和一、二级混合调速

本文建议两种调速方案以进一步减少备用变换齿轮的个数: 1、逐段分档法先分成粗档,然后每档再分为细档,前者的公比为后者公比的2L_2+1次方。L_2为后者的序列长。 2、交叉覆盖法也分粗细档  (本文共13页) 阅读全文>>

《计算机应用与软件》2009年06期
计算机应用与软件

基于二次粒子群算法的投资组合优化

投资组合优化问题是一个复杂的组合优化问题,属于NP难问题,传统算法很难解决这一问题。将二次粒子群算法应用到投...  (本文共3页) 阅读全文>>

《计算机集成制造系统》2007年05期
计算机集成制造系统

约束理论的产品组合优化新型运作逻辑研究

针对传统约束理论产品组合优化运作逻辑存在的问题,构建了新型约束理论运作逻辑:①充分利用产能;②辨识系统限制;③其他资源服从优化决策安排;④提升系统限制;⑤打破系统限制,辨识新的系统限制,克服惰性...  (本文共9页) 阅读全文>>

《西安电子科技大学学报》1970年40期
西安电子科技大学学报

解组合优化的一种新方法的收敛性

对一种新型的求解组合优化的方法——混合LT法讨论了其收敛性,给出了其收敛的充分...  (本文共5页) 阅读全文>>

上海交通大学
上海交通大学

带有市场约束的动态投资组合优化与交易执行的建模与控制

本文研究了带有市场约束的动态投资组合优化与交易执行的建模与控制。动态投资组合优化理论研究常常基于完全市场假设。然而实际金融市场所遇到的情况与上述完全市场假定相去甚远。由于金融监管部门的严格监管和实际金融市场的不同要求,投资者往往会遇到诸如非卖空约束、某些资产上资金头寸的上下界约束、非破产约束、基数约束等限制。针对此类问题,本文在离散时间和连续时间条件下,分别提出了带有市场约束的动态均值-方差最优投资组合优化模型。将此类问题转换成更一般的离散时间和连续时间的受约束标量状态随机线性二次型(LQ)最优控制问题。也就是说,此类受约束投资组合优化问题是受约束随机LQ最优控制问题的特殊情况。这类控制问题有着广泛的应用,特别是在金融风险管理中。模型中依赖控制变量和状态变量的线性约束摧毁了传统LQ问题的优雅结构,阻碍了这类问题解析控制策略的求解。根据这类问题诱导出来的状态分离定理,成功得到了这类问题最优控制策略的解析解。得到的最优控制策略是两个...  (本文共156页) 本文目录 | 阅读全文>>

清华大学
清华大学

线性约束下的组合优化问题研究

组合优化是运筹学的一个重要研究分支,包含很多经典问题,如排序问题、网络流问题、背包问题、装箱问题等。每个组合优化问题都有各自的参数,如排序问题中工件的加工时间、背包问题中物品的权重和价值、装箱问题中物品的大小等。在传统的组合优化研究中,这些参数一般独立于问题的决策,由外部环境预先给定。在实际的应用中,决定这些参数往往也是一个需要优化的问题,例如参数需要满足一些资源的约束或满足一定的供求关系。本文研究一些线性约束下的经典组合优化问题,即组合优化问题的参数需要满足一些线性约束,因此也是决策的一部分。本文研究的问题包括线性约束下的排序问题、线性约束下的背包问题、线性约束下的装箱问题等。这些问题具有全新的结构,在实际生活中有广泛的应用场景,蕴含着丰富的研究内容,但文献中却很少有相关的研究。本文首先给出了这些线性约束下的组合优化问题的具体模型,提供它们的研究动机和实际背景。很多线性约束下的组合优化问题,都能自然地表示成一些复杂的数学规划问...  (本文共94页) 本文目录 | 阅读全文>>