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电力市场金融风险分析——分析法

考虑影响电力公司毛利润的各种因素及它们之间的相关性 ,提出了计算电  (本文共6页) 阅读全文>>

重庆师范大学
重庆师范大学

基于VaR方法的电力市场金融风险研究

电力产业是国民经济的基础性产业,它的运行状况对国民经济的发展具有重要影响。电力的短缺会制约国民经济的发展,而电力的严重过剩也不利于资源的有效利用。在时间和空间上,电力市场存在“短缺—过剩”不均衡现象,尽管就市场经济而言这种不均衡是一种正常的市场现象,但电力由短缺到过剩、由过剩到短缺的变化较为剧烈,这种剧烈的波动使得电力市场面临巨大的风险,对电力市场进行多层次的风险管理有助于其健康持久的发展,而风险管理的核心是对风险的评估。本文在对风险测量技术评述的基础上,选用VaR(Value at Risk)风险研究工具,并使用VaR的历史模拟方法、分析方法和蒙特卡罗方法,对湖南省电力市场较短时期的金融风险进行了研究,结果表明VaR的三种方法可以实现对湖南省电力市场金融风险的定量分析,对短期内金融风险具有较好的预测效果。在研究中,针对电力市场的特殊性,在历史模拟方法应用上,采用估计次日平均清算电价在某一置信度下的上、下限值,和预测单一电网公司...  (本文共42页) 本文目录 | 阅读全文>>

重庆大学
重庆大学

基于copula技术的电力市场金融风险价值计算方法研究

为打破垄断,鼓励竞争,提高效率而进行的世界范围的电力工业结构重组和放松管制与再管制,在引导电力工业市场化运营的同时,也使得各个市场主体面临着前所未有的市场风险。由于各种原因,自从电力工业市场化运营以来,电力已成为价格最易变的一种商品。电力市场中电价的易变性使得各个市场参与者都面临巨大的利益损失风险,如果不加以有效的防范,将会导致灾难性的后果。也就是说,电力市场中,市场在给参与者带来预期利益的同时,也使其面临巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义。本论文主要采用VaR来计算电力市场金融风险。传统的VaR计算方法虽然在金融领域可以得到很好的结果,但是由于电力市场的特殊性,直接将它们应用于电力市场金融风险评估中各自有其局限性,故本论文把Copula技术嵌入VaR的计算。Copula一词于1959年被统计学家Abe Sklar首次用于统计学中,表示将一元分布函数“连接”起来形成多元分布函数的函数。本论文运用Copul...  (本文共57页) 本文目录 | 阅读全文>>

《广西电业》2004年03期
广西电业

广西电力公司“一网牵万心”优质服务“百千万”活动如火如荼

~~广西电力公司“一网牵...  (本文共2页) 阅读全文>>

《国外核新闻》2004年03期
国外核新闻

芬兰电力公司向政府申请建造奥尔基洛托3号机组

【日本原子能产业协会网站2004年1月8日报道】2004年1月8日,芬兰电力公司(TVO)向政府提交了芬兰第五座核反应堆—...  (本文共1页) 阅读全文>>

《国外核新闻》2004年12期
国外核新闻

法国继续电力公司私有化进程

【世界核协会网站2004年11月26日报道】 作为国有电力公私有化进程的一部分,法国内阁已同意出售法国电力公司(ED...  (本文共1页) 阅读全文>>

《群众》2004年10期
群众

江苏省电力公司

江苏省电力公司是隶属于华东电网有限公司的省域电网公司,成立于1988年12月,是江苏省经济社会发展和人民生活...  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《群众》2004年10期