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利率市场化对我国商业银行信用风险、流动性风险的影响

利率市场化是中国金融领域改革的重要内容。选取我国13家上市商业银行2008-2017年的经营数据,运用面板数据的固定效应和随机效应模型,分析利率市场化对商业银行信用风险和流动性风险的影响机制。结果  (本文共8页) 阅读全文>>

《商讯》2019年15期
商讯

利率市场化对我国商业银行信用风险的影响探讨

利率市场化改革进程随着我国经济水平的不断增长而进行了优化改革。目前我国银行的存款利率已经全...  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 《商讯》2019年15期
华东交通大学
华东交通大学

利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响研究

我国中央银行在2015年10月23日放开对存款利率上限的控制,这一行为意味着我国从1993年开始的利率市场化改革基本完成~([1])。根据国内外众多实际经验可知,利率市场化程度的加深会增大金融市场(包括银行间、银行与非正规金融机构间等)的价格竞争,而金融市场价格竞争的加剧会促使商业银行提高存款利率(资金成本)的同时降低贷款利率(资金收益)从而减小净利差,净利差又会进一步地影响商业银行的利息收入水平从而使银行主动改变银行业务的经营管理,如银行的信贷结构,进而影响商业银行的信用风险水平。由以上影响路径可知,利率市场化可能会在一定程度上影响商业银行的信用风险水平。此外,由于相对于已上市的16家中大型商业银行而言,我国城市商业银行的利息收入占总收入的比例更高,所以我国的利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响程度可能会更大。本文通过理论和实证两个维度来研究我国利率市场化改革对我国城市商业银行信用风险的影响方向及大小。理论研究主要是梳理...  (本文共46页) 本文目录 | 阅读全文>>

山西财经大学
山西财经大学

我国商业银行信用风险对流动性风险影响分析

2008年的全球金融危机和我国2013年6月发生的“钱荒”事件,都凸显出商业银行流动性的重要性。巴塞尔协议Ⅲ中明确了流动性风险管理的重要地位;我国2018年公布的《商业银行流动性风险管理办法》完善了流动性风险管理的计量方法和指标体系。而信用风险是商业银行资产端的主要风险之一,直接关系到银行的日常经营业务和风险管理水平,进而影响流动性风险。因此,研究我国商业银行信用风险对流动性风险的影响机制,对有效控制商业银行流动性风险、维护我国金融体系安全稳定有重要意义。本文以2011-2017年我国161家商业银行为研究样本,将流动性比例作为被解释变量,不良贷款率和超额贷款率作为解释变量,分别作为流动性风险、信用风险和过度贷款的指标,探索出不同类型商业银行信用风险对流动性风险的影响机制。我们发现:从商业银行整体来看,流动性比例与当期超额贷款率成U型关系,体现了过度贷款会影响银行的流动性风险;流动性比例与上期不良贷款率成U型关系,验证了“流动性...  (本文共79页) 本文目录 | 阅读全文>>

东北财经大学
东北财经大学

我国商业银行信用风险压力测试研究

银行是金融机构的重要组成部分,在一个国家中扮演着非常重要的角色,也与广大人民群众的日常生活息息相关。银行业一旦出现危机可能会对一国的经济、政治、社会等方方面面造成影响,其波及范围之广,影响程度之深都大大超出一般行业危机。2008年美国次贷危机,暴露出国际银行业监管标杆—《巴塞尔协议》的重大缺陷。诸多经验告诉我们,银行危机的根源是当局对银行业风险的监管不力,尤其是对信用风险的监管。伴随着频发的系统性银行业危机,压力测试逐渐成为银行风险管理的重要方法,是VAR方法的重要补充。本文通过对国内外学者关于商业银行信用风险和压力测试理论的分析,以CPV模型为传导模型构建出适合我国商业银行信用风险宏观压力测试的模型,并在利率市场化、后金融危机时代和我国经济转型的背景下进行了压力测试。从实证结果来看,GDP增长率、一年期存贷款利率差、房屋销售价格指数、企业景气指数、货币供应量增长率是影响我国商业银行不良贷款率的显著因素。其中GDP增长速度、企业...  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>

中南林学院
中南林学院

我国商业银行信用风险管理研究

金融是现代经济的核心,而商业银行体系又是金融体系的核心。商业银行作为经营货币的特殊企业,其信用风险属性是与生俱来的;因此,各国商业银行自诞生的一天起,就在孜孜寻求规避信用风险的方法和手段,以最大限度地控制信用风险。我国商业银行面临的最主要风险——信用风险,主要体现在:不良资产存量大,尤其是缺乏制约新增贷款成为不良贷款的机制,不良贷款尚未得到有效的控制。这是制约商业银行健康运营和进一步向商业化转化的重要障碍。我国商业银行不良贷款形成的原因十分复杂,既有旧的经济体制下国有企业对国有银行的过度依赖和各级政府对银行的过多干预等外部原因,也有银行自身经营管理方面的内部原因。特别是近年来,借款企业破产或假借破产、兼并逃债、废债盛行,使商业银行不良资产急剧增加。商业银行提留的呆帐准备金远不足以弥补呆帐损失,因而面临着巨大的信用风险。近几年来,我国商业银行通过强化信用风险管理和不良资产剥离等举措,提高了信贷资产质量和经营效益,化解了部分信用风险...  (本文共84页) 本文目录 | 阅读全文>>