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基于违约概率和违约损失率的贷款定价研究

巴塞尔新资本协议的内部评级法对商业银行的资本要求提出了新的计算方法,这不仅影响了银行的资本金管理,同时还间接影响了贷款定价。本文首先简要评述了有关违约概率和违约损失率的相关文献,随后通过一个一般均衡模型对  (本文共6页) 阅读全文>>

暨南大学
暨南大学

基于内部评级法(IRB)的商业银行贷款定价研究

2004年1月1同人行扩大了商业银行贷款利率的浮动区间,同年10月29日将贷款利率上限放开,银行在贷款定价上获得了前所未有的自主权,但是目前中资商业银行的贷款定价基本上还处于一个比较粗放的阶段,加强贷款定价管理,合理准确地进行贷款定价,是当前一件重要且紧迫地工作。本文首先分析了我国银行贷款定价存在的问题。其次简要论述了商业银行贷款定价的基本原则和影响贷款定价的主要因素,并对传统的三种贷款定价模式作了介绍和评述,初步选定价格领导模式来设计我国银行贷款定价模型。接着比较巴塞尔新资本协议关于计量信用风险的三种方法,结合我国风险管理现状,提出内部评级法的初级法在我国具备可行性,并重点介绍初级法下预期损失和非预期损失的估计方法。然后在此基础上提出“以同业拆借中心公布的货币市场基准利率为基础,以初级法下信用风险溢价为核心,兼顾银企关系的目标利润率”的贷款定价模型。并且在方法研究的基础上选取案例来检验浮动利率在贷款定价实践中的应用情况,指出贷...  (本文共62页) 本文目录 | 阅读全文>>

大连理工大学
大连理工大学

基于风险补偿原理的小企业贷款定价模型研究

资产定价是当代金融学领域的三大基础支柱之一,贷款定价问题更是商业银行的核心决策之一。如何为小企业贷款合理定价是商业银行长期以来颇感困惑的问题。定价过高,会造成客户源流失,使客户转向其他银行;定价偏低,会造成商业银行不能达到既定的盈利目标,更为严重的会造成无法覆盖商业银行支付的成本和担负的风险。随着国家金融管制的放松,贷款市场的竞争日趋激烈,对小企业贷款进行科学的定价是亟待探究的重要领域。对小企业贷款进行合理定价,有利于改善小企业融资难、贷款难的现状。因此,小企业贷款定价问题既是一个商业银行定价决策的问题,更是一个非常重要的社会问题。本论文分为五章。第一章分析了选题的背景、相关研究的进展、研究内容之间的关系、研究思路及技术路线。第二章建立了基于主变量-逻辑回归分析的小企业违约概率测算模型。第三章建立了基于风险补偿的数值型小企业贷款定价模型。第四章建立了基于风险补偿的区间型小企业贷款定价模型。第五章为本文的结论与展望部分。本文的主要...  (本文共128页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨理工大学
哈尔滨理工大学

信用风险度量与商业银行贷款定价研究

贷款业务是我国商业银行的核心业务,也是其盈利的主要来源之一。贷款定价的合理与否,不仅影响商业银行的收益水平,更会影响其资产质量、客户结构和市场竞争力。目前,在内外部激烈的市场环境下,加之缺乏对借款人信用风险的科学度量,商业银行制定的贷款价格与其承受的信用风险并不对等。由于这种不对等,使得借款人发生违约行为时,商业银行无法获得相应的风险补偿。当大量违约事件同时出现时,商业银行的生存将面临巨大风险。因此科学度量借款人的信用风险并将其合理的反映在贷款价格中,对于商业银行提高贷款定价能力、建立科学合理的贷款定价机制、适应利率市场化的金融环境具有重要的理论意义和切实可行的现实意义。任何企业都不能不受其他因素影响而孤立地制定价格,商业银行也不例外。本文在对信用风险度量和贷款定价的相关理论和方法进行分析的基础上,首先从商业银行贷款活动所涉及的宏观及行业层面、交易对手层面和银行内部经营层面对相关影响因素进行分析,并给出相应量化指标;接着从贷款合...  (本文共120页) 本文目录 | 阅读全文>>

电子科技大学
电子科技大学

基于信用风险评估的商业银行贷款定价研究

贷款是商业银行的核心业务之一,如何选择合格的授信对象,以及对确定的贷款项目进行合理的定价,是现代商业银行在其日常经营决策中所面临的一项重要课题。针对借款人提出的授信申请,银行对借款人和相应的贷款项目会有一个审查和筛选的过程。只有在确定了合格的授信对象并确定发放贷款以后,银行才能根据借款人和项目的风险状况进入贷款定价程序。银行对借款申请人的审查和筛选过程,实际上是对信用风险的评估过程,它是贷款定价的前提和基础,而建立在信用评估基础之上的贷款定价才能真正反映贷款项目的风险。基于此,本文进行了基于信用风险评估的贷款定价研究。全文的逻辑结构、主要研究内容和研究成果概括如下:贷款的信用风险损失是商业银行在贷款定价中最难把握的不确定因素,如何对贷款的信用风险进行评估,并体现在贷款价格之中,是当前商业银行面临的最主要的问题。本文第一章分析了信用风险的特点,概述了信用风险评估和贷款定价的研究现状。并对本文的研究环境进行了界定。巴塞尔新资本协议已...  (本文共164页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

新巴塞尔资本协议下我国商业银行贷款定价研究

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分,是确保商业银行实现效益的关键因素。过去我国的贷款利率被长期管制,这导致了我国商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验,贷款定价管理十分薄弱,贷款定价方法比较单一。自2004年10月29日起,中国人民银行不再设定商业银行贷款利率的上限,商业银行可以根据企业和具体业务的风险状况自主进行定价。因而,商业银行拥有了较大空间的贷款定价权,提高了业务经营与市场拓展的灵活性,有利于细分目标市场,优化资源配置,提高市场竞争力。与此同时,改进贷款定价方法、有效的建立起科学、合理而具有竞争力的贷款定价机制也成为商业银行新的课题。2004年6月,经过在世界范围内广泛征求意见和三次修改的《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(即新巴塞尔资本协议)出台,十国,集团已经于2006年底开始正式实施。虽然参照新资本协议中的最低要求,我国银行业风险管理的发展水平和监管能力均较为落后,在短期内尚不适合实施新巴塞尔资本...  (本文共79页) 本文目录 | 阅读全文>>