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VaR风险度量下的安全第一标准

本文给出了在绩效———VaR风险有效前沿上,满足安全第一标准的最优证券  (本文共4页) 阅读全文>>

华南理工大学
华南理工大学

具有非完全市场特征的投资组合模型及算法研究

现实金融市场的复杂形势促使国际社会更多地关注金融学核心理论之一的投资组合选择理论。迄今为止,包括Markowitz均值-方差模型在内的经典模型都是在完全市场的假设下讨论和形成的。然而,现实中的金融市场由于受到市场摩擦、背景风险、非对称信息等因素的干扰,通常是非完全的。现实市场的摩擦因素主要包括交易费用和最小交易单位限制,非对称信息和投资者的不完全理性导致决策行为带有一定的主观性和模糊性。基于此,本文以CVaR和安全第一准则度量风险,考虑交易约束、模糊环境和背景风险的影响,建立具有非完全市场特征的投资组合选择模型,并使用合适的智能算法求解各模型。本文主要从以下四个方面展开工作,力求使投资组合选择更贴近真实的金融市场,从而对投资者的实际决策行为有更深刻的理解。首先,在均值-CVaR模型和可变安全第一准则模型的框架下,通过加入最小交易单位及交易费用约束来改进风险度量定义,再将不允许卖空、投资比例限制等条件嵌入模型中,建立带交易约束的均...  (本文共93页) 本文目录 | 阅读全文>>

《民防苑》2006年04期
民防苑

日本人的安全第一

日本港口安全印象当船进入日本港,给人印象最深的不是高楼大厦,也不是霓虹闪烁的标语牌,而是港口吊车上“安全...  (本文共2页) 阅读全文>>

《汽车维护与修理》2006年05期
汽车维护与修理

遵章行车才安全

(一)平安大道它不走,孤身钻进大深沟。酒后驾车车也醉...  (本文共1页) 阅读全文>>

《金山企业管理》1998年03期
金山企业管理

安全第一思想重在全员落实

在1997年5月中旬全国安全生产紧急电视电话会议上,中央领导同志传达了江泽民总书记关于安全生产工作的...  (本文共3页) 阅读全文>>

《班组天地》2020年01期
班组天地

安全生产千万条,班组安全第一条

2019年春节上映的科幻电影《流浪地球》,在影片中反复出现的行车安全提示语"道路千万条,安全第一条",随...  (本文共2页) 阅读全文>>

《农村电工》2020年04期
农村电工

“安全第一”栏目征稿启事

本刊"安全第一"栏目特向广大作者征集各类涉电安全方面的稿件,稿件内容以人身触电和设备事故案例分析...  (本文共1页) 阅读全文>>