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沪市系统风险β系数实证研究

Beta系数是资本资产定价模型(CAPM)系统风险的量化指标,它揭示了某种证券或者证券组合的风险与市场平均风险的差异.本文在CAPM理论框架下,尝试性地利用带有马尔科夫体制转换的市场模型,对  (本文共5页) 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

我国A股市场β系数与会计变量关系的实证研究

在财务理论研究过程中,如何合理地计算并计量出资产或资产组合价值是一个非常重要的问题。因此资本资产的定价,尤其是资本资产的收益率的确定,就成为整个财务理论研究过程中的核心问题之一。以美国著名金融学家马科维茨为代表的国外学者对资本资产估价等问题一直进行着不懈的研究,但是直到夏普提出了资本资产定价模型CAPM,才基本解决了资本资产的定价问题,并给后来的研究者提供了一种合理且有效的研究方法,即通过线性回归方法来进行研究对象的影响因素分析。因此,CAPM模型成为现代财务理论的一个重要组成部分,从理论上揭示了资本市场中的资本定价的因素,即由无风险收益和整个市场的风险对该项资产或资产组合产生的影响这两部分组成。在市场行情瞬息万变的证券市场中,风险始终是投资者尤其关注的一个问题。自从CAPM模型问世以来,β系数反映了市场上证券平均价格变动对资产(或资产组合)价格变动的影响程度,因其能够衡量资产的系统风险,被称为“系统性风险系数”。β系数在实践中...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

《中国图象图形学报》2005年08期
中国图象图形学报

马尔科夫网的概念、方法及其在图像处理中应用

研究可分解马尔科夫网(decomposab le M arkov network DMN)的概念、方法;分析它在空间数据挖掘中的作用与意义。与以往关于DMN的研究不同,本文直接将DMN的结构作为推理依据或应用于问题求解,扩大DMN...  (本文共10页) 阅读全文>>

《信息技术与网络安全》2020年02期
信息技术与网络安全

基于改进马尔科夫特征的图像拼接检测研究

针对传统马尔科夫特征拼接检测准确率不高的问题,提出了一种有效的马尔科夫特征提取方法。与传统马尔科夫特征的计算过程不同,只计算水平和垂直两个方向的转移概率矩阵,选择四个转移概率矩阵中对应位置求和...  (本文共6页) 阅读全文>>

《计算机应用与软件》2020年02期
计算机应用与软件

基于正则线性模型的马尔科夫边学习算法

已被证明修改的岭回归模型(MRRLM)在满足一定条件下可以发现目标变量的马尔科夫边的子集。但由于该模型引入协方差矩阵,导致在有变量共线的数据集上无法求解。为克服MRRLM缺陷寻找合适的替代模型,以实证的方式结合置换检验方法研究MRRLM与其他正则线性模型马尔科夫边发现效率之间的关系,...  (本文共10页) 阅读全文>>

《科技与创新》2020年11期
科技与创新

多时滞马尔科夫跳变系统能量峰值控制方法研究

针对马尔科夫跳变系统中存在的多时滞现象,基于李雅普洛夫稳定理论研究了该类系统的能量峰值稳定性分析与控制器设计,首先通过构建李雅普洛夫弱无穷算子,得到系统在弱...  (本文共2页) 阅读全文>>

《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》2017年02期
Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)

随机激励下连续时间马尔科夫跳变非线性系统的平稳响应研究(英文)

目的:提出一种预测随机激励下连续时间马尔科夫跳变非线性系统的平稳响应的近似方法。创新点:1.得到了含有马尔科夫跳变参数的关于能量的平均It?方程;2.建立了含有马尔科夫跳变参数的平均It?方程相应的FPK方程。方法:1.将...  (本文共9页) 阅读全文>>