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基于多标度分形理论的金融风险测度指标研究

多标度分形(multifractal)理论是一种刻画金融市场波动复杂性特征的有力工具,而金融价格时间序列的多标度分形谱(multifractal spectrum)则是对测度对象复杂性特征的一种具  (本文共10页) 阅读全文>>

西南交通大学
西南交通大学

基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究

现代金融风险管理理论和方法(如VaR模型等)以及其它许多经典的金融理论和模型(如CAPM、Black—Scheoles期权定价理论等)都是建立在Fama的“有效市场假说”(Efficient Market Hypothesis, EMH)基础之上的。然而,20世纪70年代以后世界金融市场出现了许多EMH无法解释的“异常现象”(Anomalies)。于是,在20世纪80年代后期兴起的“行为金融学”(BehavioralFinance)和20世纪90年代中后期兴起的“经济物理学”(Econophysics),或者也有人称之为“物理金融学”(Phynance)的研究正逐渐成为金融市场理论研究的前沿和热点。本文所开展的金融市场的多标度分形(Multifractal)分析也正是“经济物理学”研究中的一个非常重要和前沿的研究领域。近年来的许多国内外实证研究表明,金融市场的时间序列,如汇率、股票价格及其收益率等的波动除了存在混沌(Chaos)...  (本文共141页) 本文目录 | 阅读全文>>

《煤矿机械》2005年06期
煤矿机械

分形理论及其在机械工程中的应用

分形理论为研究机械工程问题开辟了一条新的有效途径。在介绍分形的基本概念及其表征方法...  (本文共3页) 阅读全文>>

《西北水电》2005年02期
西北水电

关于分形理论及其在岩石断裂中的应用

介绍了相关分形几何的发展历程,归纳了分形理论中所涉及的数学基础及研...  (本文共4页) 阅读全文>>

《通信企业管理》2005年07期
通信企业管理

电信企业分形适应能力剖析

无论从经营管理还是产品服务的角度看,电信企业都是一个基于信息技术的组织。这种特性使得它必然受到知识经济的...  (本文共3页) 阅读全文>>

《社会科学研究》2005年05期
社会科学研究

分形理论的科学和哲学底蕴

分形理论是当代非线性科学的前沿之一,它的研究对象是那些外表极不规则与支离破碎的几何形体,这些几何体存在着内在的规律和特性:自相似性、层次性、递归性、仿射变换不变性。分形理论的...  (本文共6页) 阅读全文>>

《武汉工业学院学报》2005年04期
武汉工业学院学报

分形设计在商标与标识设计中的应用

介绍了分形理论的基本内容,概述了分形设计的特点,描述了分形设计在...  (本文共4页) 阅读全文>>