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离散时间跳-扩散过程的期权定价

本文运用 Cox、Ross和 Rubinstein的方法 ,建  (本文共4页) 阅读全文>>

中南大学
中南大学

跳-扩散过程的期权定价模型

最近二十多年来金融衍生证券在全球范围内获得迅猛发展,期权问题及投资消费问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视。自1969年首次颁发Nobel经济学奖以来,因在金融学与数理金融学的突出贡献而获奖的科学家就有7位之多。要对风险进行有效的管理,就必须对金融衍生证券进行正确的估价,如何确定金融衍生证券的公平价格是它们合理存在与健康发展的关键。在所有的衍生证券定价中,期权定价的研究最为广泛,这是因为:(1)与其它衍生证券相比期权易于定价;(2)许多衍生证券可表现为若干期权合约的组合形式;(3)各种衍生证券的定价原理是一样的,有可能通过期权定价方法找到一般衍生证券的定价理论。期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,促进了金融市场的繁荣,它与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题一起,被认为是现代金融学的五大理论模块。本学位论文主要致力于金融学中若干期权定价问题的研究,运用(革史)论、随机分析等数学工具建立跳-扩散过...  (本文共87页) 本文目录 | 阅读全文>>

《自然杂志》2020年03期
自然杂志

基于欧拉-拉格朗日方法的携病毒飞沫扩散过程的数值模拟

新型冠状病毒肺炎短时间内在全球范围迅速传播,已经成为受国际关注的大流行病。携病毒飞沫的传播和扩散过程是新型冠状病毒传播的重要途径。文章通过多相流仿真手段,基于欧拉-拉格...  (本文共10页) 阅读全文>>

《计算机仿真》2014年11期
计算机仿真

网络入侵联机感染扩散过程的研究与仿真

在网络病毒扩散估计的研究中,对网络入侵联机感染扩散过程的研究有利于控制病毒入侵过程。在网络入侵影响下,网络联机感染扩散过程具有较强随机性和不可控扩散性的特点,不只是呈现简单的扩散叠加特征。利用传统感染扩散过程评估模型进行网络入侵联机感染扩散过程估计,存在无法在网络建模中有效界定网络入侵强度的难点,因为入侵强度...  (本文共4页) 阅读全文>>

《南京师大学报(自然科学版)》2014年04期
南京师大学报(自然科学版)

基于跳-扩散过程的振动系统的模态识别方法(英文)

本文提出了Lévy激励下LTI系统的一种时域模态识别方法.系统响应可看做是一个跳-扩散过程.基于二次变差和多幂次变差的性质...  (本文共6页) 阅读全文>>

《西安交通大学学报》2012年03期
西安交通大学学报

混合气体在典型多孔介质内扩散过程的数值模拟

为研究孔径大小对扩散过程的影响及组分之间在扩散过程中的相互作用,采用Maxwell-Stefan模型对混合气体在典型多孔介质内的扩散过程进行了数值模拟.首先引用前人的实验结果验证了该模型及数值方法的可靠性.在此基础上,采用该模型研究了孔径大小对CH4/Ar二元混合气体在多孔介质内...  (本文共6页) 阅读全文>>

《价值工程》2011年27期
价值工程

分数跳-扩散过程下两种新型期权定价

假设股票价格服从跳-扩散过程,建立了分数-跳扩散环境下的金融市场模型...  (本文共3页) 阅读全文>>