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略论QFII对中国股市的垂直影响——基于沪深A股指数收益率的变化

QFII制度对中国股市的影响,已有的文献着眼于水平视角,着重通过对国内投资同行(尤其是基金)的交易行为和投资对象(上市公司)的内外治理影响进行研究。在概念准备的基础上,基于沪深  (本文共4页) 阅读全文>>

《现代营销(经营版)》2020年05期
现代营销(经营版)

沪深300指数收益率的月份效应研究——基于含有虚拟变量的GARCH模型

20世纪初期,美国著名金融学教授尤金·法玛提出有效市场假说(EMH),该假说认为股票市场的未来价格趋势并不依赖于过去的价格走势。然而如今国内外众多实证研究发现,证券市场上存在着月份效应这一异象,违反了市场有效性,即投资者可以通过分析过去的价格走势来预测未来,以此获得超...  (本文共2页) 阅读全文>>

《统计与决策》2012年11期
统计与决策

沪深股市指数收益率波动性的实证分析

文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场...  (本文共3页) 阅读全文>>

《区域金融研究》2011年01期
区域金融研究

亚洲地区股票指数收益率的波动性研究——基于GARCH族模型

为防范股票市场上的不确定性和风险,有效地度量股票指数收益率的波动性显得尤为重要。本文运用GARCH族模型,拟合了股票指数收益率的波动性方程,并实证研究了亚洲地区四...  (本文共6页) 阅读全文>>

《统计教育》2008年03期
统计教育

中国行业指数收益率与人民币汇率动态联系实证分析

本文在控制了Fama-French三因素以及流动性风险因素基础上,通过人民币汇率与股价的Threshold-GARCH效应检验及基于广义残差GED模型的建立,从行业的角度实证分析...  (本文共4页) 阅读全文>>

《商》2016年30期

沪深300指数收益率波动性分析

股票市场充满着波动,每只股票的市场价格随着时间变化而不断变化更新。随着人们对股票的投资兴趣越来越高,市场越来越活跃,同时我国股票市场的波动更加剧烈,这也意味着投入股票资金的风险加大。沪深3...  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 《商》2016年30期