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带跳的正倒向随机比例系统的随机最大值原理

利用经典变分方法、对偶方法和带跳的可料倒向随机比例方程,  (本文共3页) 阅读全文>>

吉林大学
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若干正倒向随机比例系统的最优控制问题

众所周知,随机最优控制问题是随机控制科学中的基本问题之一,在现代控制理论中占有非常重要的地位,而随机最大值原理是解决随机最优控制问题的重要方法,是随机最优控制领域的核心内容之一.本文致力于在金融和其他领域中具有重要意义的若干正倒向随机比例系统的随机最优控制问题研究,建立这些最优问题的随机Pontryagin最大值原理,即利用对偶理论推导出最优控制所满足的必要条件和充分条件.第二章,考虑状态方程为目标泛函为的正倒向随机比例系统的随机最优控制问题.首先,建立可料的倒向随机比例方程解的存在唯一性结果.接着,研究可料的正倒向随机比例方程解的收敛性.然后,在控制域为凸集的假设下,利用经典变分方法、对偶方法和可料的倒向随机比例方程,研究这种正倒向随机比例系统的随机最优控制问题,建立最优控制问题的随机Pontryagin最大值原理,推导随机最优控制的必要条件.最后,在某些附加凹性条件假设下,推导随机最优控制的充分条件.第三章,考虑状态方程为目...  (本文共93页) 本文目录 | 阅读全文>>

《吉林大学学报(理学版)》2015年03期
吉林大学学报(理学版)

正倒向随机比例系统的随机最大值原理

利用经典变分方法、对偶方法和可料倒向随机微分方程,考...  (本文共3页) 阅读全文>>

《科技咨询导报》2007年08期
科技咨询导报

常微分方程的最大值原理及应用

本文主要讨论有关常微分方程、抛物偏微分方程的最大值原理。首先讨论了常微分...  (本文共2页) 阅读全文>>

《山西大学学报(自然科学版)》1970年10期
山西大学学报(自然科学版)

一类拟线性椭圆型方程解的最大值原理

文章主要讨论了一类拟线性椭圆型方程解的最大值原理及其三种比较典型的边值问题,得到了解的泛函的最大值原理。P.W.Schaef...  (本文共4页) 阅读全文>>

《山西大学学报(自然科学版)》1940年40期
山西大学学报(自然科学版)

某类半线性抛物型方程的最大值原理

文中证明了某类半线性非线性抛物型偏微...  (本文共6页) 阅读全文>>

《山西大学学报(自然科学版)》1950年40期
山西大学学报(自然科学版)

某类半线性抛物型方程的最大值原理

文中证明了具有Dirichlet边界条件的某类...  (本文共6页) 阅读全文>>