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浅析利率市场化与商业银行利率风险管理

随着我国市场经济改革进程的不断深入,从开始施行利率市场化开始,已经有二十年的时间。在此期间,商业银行也面临着利率  (本文共1页) 阅读全文>>

山东大学
山东大学

利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理研究

银行间同业拆借利率是我国利率体系中最早市场化也是市场化程度最高的利率。本文概述了利率市场化的内涵、现状和趋势,分析了利率市场化带来的影响。介绍了我国利率风险管理中存在的问题,借鉴了西方商业银行识别、测量利率风险及防范利率风险的策略。通过探讨同业拆借利率与商业银行利率结构的关系选取同业拆借利率作为市场利率的代表。实证部分选择30天拆借利率为研究对象,选用84个样本数据,运用ARMA模型对所选时间序列进行建模。首先,通过处理得到平稳性时间序列,初步判断模型阶数。然后,通过综合比较各模型的Adjusted R-squared、AIC和SC值,对p和q定阶。最后,验证了ARMA(3,2)模型的拟合效果较好。研究认为,ARMA模型能取得理想的短期预测效果,该模型对我国同业拆借市场利率的预测有重要参考价值。我国商业银行目前的利率风险管理存在着很多问题,这些问题一方面来自银行自身,另外一方面来自银行的外部环境。随着我国利率市场化改革的不断推进...  (本文共60页) 本文目录 | 阅读全文>>

山西财经大学
山西财经大学

基于利率市场化的商业银行利率风险管理研究

上世纪80年代以后,国家开始对金融行业推行改革,经过三十年的不断改革,利率市场化取得很大成功,并仍在不断推进中,利率市场化改革的目的是放手让金融行业参与到市场竞争中,通过市场这只无形的手,使资金分配更加合理有效,减少政府的硬性干预,激活金融市场活力,促使金融行业持久健康发展。对利率的改革是整个金融改革中的重要一环,是大势所趋,经过改革,商业银行当前自主定价的空间比较大。截止到2013年,国家放开对贷款利率的管理,对存款利率的管制也逐步放松,与此同时,改革过程中潜在的风险也逐渐暴露出来,市场的瞬息万变对银行冲击巨大,其他民营银行的大量建立也加大了商业银行的成本,利率风险逐渐变成商业银行的主要风险,这是因为利率市场化的改革导致利率波动频繁,预测难度更大,可见,利率风险管理对于商业银行来说越来越重要,如何防范和管理银行的利率风险成了未来银行的重点关注之处。本文研究的主要内容是基于利率自由的情况下,商业银行如何加强利率风险管理。首先简要...  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>

《科技经济市场》2016年01期
科技经济市场

浅析利率市场化与商业银行利率风险管理

现阶段我国的经济正处在蓬勃发展当中,随着新一轮的经济体制的改革,在利率市场化改革的步伐上也有了加快,而利率市场化改革也给商业银行带来了诸多风险,所以加强这些方面的风险管理就成了重要任务。经...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国外资》2013年05期
中国外资

浅析利率市场化条件下的商业银行利率风险管理

利率市场化条件下,商业银行面临的风险比传统的利率风险更加突出,因而管理方法也不仅仅是采用久...  (本文共1页) 阅读全文>>

《金融经济》2013年18期
金融经济

浅析利率市场化进程中商业银行利率风险管理

随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入,利率市场化已是大势所趋,而在利率市场化的背景下,利率水平会表现出较大的波动性和不确定...  (本文共3页) 阅读全文>>