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风险价值法在动态决策中的应用

文章叙述了在马尔柯夫(MorKov)动态变化过程中,应用风险价值法对风险型方案进行  (本文共6页) 阅读全文>>

安徽大学
安徽大学

风险价值法在我国证券市场风险管理中的应用

20世纪80年代以来,随着中国经济体制改革的深化,企业越来越多地采取直接融资方式,利用证券市场来筹措资本,大量的投资者也将资金投入到证券市场上。但我国的证券市场仍然是一个刚刚起步的市场,是一个不发达、不完善的市场,投资者面临着较大的风险,尤其是无法通过分散化投资来规避的系统性风险。本文首先分析了证券市场所共有的风险类别和特点。证券市场的风险是指由于种种不确定的因素使得投资者的预期收益与实际收益发生偏离,从而产生损失或收益减少的可能性。证券市场的风险有5个特点,包括客观性、普遍性、突发性、扩散性和可控性。在证券市场上的风险一般分为系统性风险和非系统性风险两类。系统性风险是指由于政策、市场等方面的变动带来的风险,这类风险主要来源宏观方面的变化并对整个市场总体发生影响。系统性风险无法通过证券投资组合来予以分散,又称为不可分散风险;非系统性风险是指由于个别上市公司内部因素的影响而引起的风险,一般只与单个股票有关,投资者可以通过投资组合来...  (本文共46页) 本文目录 | 阅读全文>>

《财会月刊》2003年06期
财会月刊

风险价值法在我国金融风险管理中的运用

一、风险价值法的产生发展近年来,伴随着金融一体化的趋势,全球金融市场在迅速发展,同时金融市场风险也在不断...  (本文共3页) 阅读全文>>

《金融与经济》2001年02期
金融与经济

风险价值法与银行市场风险管理

当今世界,商业银行业务与投资银行业务已经逐步走向融合,这些银行持有大量的诸如股票、债券、外汇、商业票...  (本文共4页) 阅读全文>>

《价值工程》2008年02期
价值工程

风险价值法及其在证券投资中的应用

我国证券市场是我国社会主义市场经济的重要组成部分。随着我国证券市场的日趋完善和活跃,大量的投资者蜂拥而至,证...  (本文共4页) 阅读全文>>

《蔬菜》2017年09期
蔬菜

河北省食用菌价格的市场风险度量与预测——基于风险价值法角度

通过分析河北省平菇、香菇、金针菇、杏鲍菇、双孢菇和鸡腿菇6种食用菌的价格变动情况,利用风险价值法(VaR)研究河北省6种食用菌86个月的市场风险情况,并预测研究了河北省食用菌市场发生风险的可能性与程度。结果发现:食用菌的市场风险发生频率较高,且风险对价格...  (本文共7页) 阅读全文>>

权威出处: 《蔬菜》2017年09期