分享到:

LSE的稳健性

用不同于Zyskind的方法在LS估计的稳健性方面得到了一些新结论。首先,对设计矩阵列满秩,协方差矩阵非奇异的情形,  (本文共3页) 阅读全文>>

《南京师大学报(自然科学版)》2008年03期
南京师大学报(自然科学版)

线性回归模型的深度加权最小二乘估计和拟合检验

在线性回归模型中普通的最小二乘估计(LSE)许多情形下是不稳健的.本文介绍了一种投影...  (本文共5页) 阅读全文>>

华东师范大学
华东师范大学

统计决策观点下线性模型参数估计优良性研究

最小二乘法是一种非常重要的估计方法,它反映了估计量与数据的拟合程度。最小二乘估计求解方便,形式简洁。著名的Gauss-Markov定理表明,最小二乘估计在线性无偏估计类中方差最小。这些性质奠定了最小二乘估计在参数估计和应用中的重要地位。近二十年来,很多统计学家从各个不同角度对Gauss-Markov定理进行推广,研究最小二乘估计在各种意义下的优良性。这些推广不仅在统计的理论和应用上有十分重要的意义,而且具有数学美。另一方面,人们又在各种不同模型中研究对最小二乘估计的改进,提出许多新的估计来。本论文在统计决策理论的框架下,研究最小二乘估计的优良性及其改进估计。首先从误差项的分布出发,研究线性模型中最小二乘估计的稳健性,给出使得Gauss-Markov定理成立的最大误差分布类,对Gauss-Markov定理进行推广。接着从概率集中性角度,给出了各种约束条件下的最小二乘估计,并讨论了它的优良性,它比(无约束时的)最小二乘估计概率更为集...  (本文共88页) 本文目录 | 阅读全文>>

《西安文理学院学报(自然科学版)》2008年02期
西安文理学院学报(自然科学版)

约束最小二乘估计关于误差分布的稳健性

对于设计矩阵X是列降秩的且带有线性约束的线性模型,讨论了约束最小二乘估计关于误差...  (本文共4页) 阅读全文>>

《应用概率统计》2007年01期
应用概率统计

错误先验假定下Bayes线性无偏估计的稳健性

本文基于错误的先验假定获得了一般线性模型下可估函数的Bayes线性无偏估计(BLUE),证明了在均方误差矩阵(...  (本文共9页) 阅读全文>>

《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2011年06期
中南民族大学学报(人文社会科学版)

英国人类学的传统与创新——以LSE人类学系为个案

伦敦经济政治学院人类学系人类学的发展与经验表明,恪守人类学长期的田野调查-经验研究的...  (本文共5页) 阅读全文>>

《广东工业大学学报》2000年03期
广东工业大学学报

生长曲线模型中LSE的一个新的相对效率

对于一般生长曲线模型Yq×n=Aq×mBm×kCk×n+ε ,E(ε) =0 ,cov(ε→) =...  (本文共4页) 阅读全文>>