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多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用

针对传统风险分析模型的不足,结合Copula技术和GARCH模型,提出了多元Copula-GARCH模型。指出该模型不仅可以捕捉金融市场间的非线性相关性,还可以得到更  (本文共8页) 阅读全文>>

天津大学
天津大学

Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用研究

本文主要研究Copula理论及其在多变量金融时间序列分析上的应用。论文在深入研究Copula理论的基础上,构建了基于Copula理论的多变量金融时间序列模型并系统地研究了它们的动态建模问题,最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用。论文的主要工作和创新点如下:1、针对线性相关系数与传统分析方法的不足,将Copula理论引入金融分析领域。在深入探讨Copula理论的基础上,系统研究了可由Copula函数导出的非线性相关性测度和尾部相关性测度,并论述了Copula理论在金融分析上的应用。2、相关性分析是多变量金融分析中的一个中心问题,论文在详细讨论几种重要Copula 函数在相关性分析上的应用特点的基础上,构建了基于Copula理论的多变量金融时间序列模型:Copula-GARCH和Copula-SV模型并探讨了它们的参数估计及检验问题。运用M-Copula-GARCH-t模型对上海和深圳股市之间的相关程度和相关模式进行了研...  (本文共174页) 本文目录 | 阅读全文>>

《武汉大学学报(工学版)》2007年04期
武汉大学学报(工学版)

基于Copula函数的设计洪水过程线方法

采用Copula函数构造边缘分布为PIII分布的联合分布,用以描述年最大洪峰和年最大时段洪量,并介绍两变量情形下的重...  (本文共5页) 阅读全文>>

《数学的实践与认识》2007年24期
数学的实践与认识

几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用

研究了Copula函数对沪深股市的相关性建模问题.许多学者用Gaussian Copula建模,但是它无法捕捉到尾部变化,尾部相关系数不存在.用t-Copula度量中国股市的相关性,捕捉到了尾部变化,...  (本文共5页) 阅读全文>>

《统计教育》2007年01期
统计教育

Copula函数的比较及其在风险度量中的应用问题

本文在明确Copula函数基本概念的基础上,对几种常用的Copula函数进行...  (本文共3页) 阅读全文>>

《应用数学与计算数学学报》2007年02期
应用数学与计算数学学报

基于Elliptical Copula函数的相关性模型研究

针对沪深股指构建了两种基于Elliptical Copula函数的相关性模型,并利用参数估计的结果计算其相关性指标....  (本文共7页) 阅读全文>>

《昌吉学院学报》2007年03期
昌吉学院学报

Copula函数与广义Copula函数

在综述Copula函数性质的基础上,给出了广...  (本文共6页) 阅读全文>>