分享到:

静态多维风险度量研究

该文建立了多维框架下的静态风险度量,介绍了多维币值风险度量和可接受集概念  (本文共9页) 阅读全文>>

《吉林金融研究》2020年05期
吉林金融研究

国内系统重要性银行潜在风险度量研究

2008年全球金融危机以来,"系统重要性银行"(SIBs)一词逐渐进入公众视野,随后学术界掀起了有关SIBs的研究热潮。本文从违约风险、流动性风险、市场风险...  (本文共5页) 阅读全文>>

《运筹与管理》2018年01期
运筹与管理

金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用

本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量...  (本文共15页) 阅读全文>>

《工程数学学报》2018年03期
工程数学学报

基于概率半测度的风险度量

在金融风险管理中,对风险度量方法的研究一直是该领域的一项重要内容.我们先利用概率测度以及凸函数构造了一种风险度量,但是发现该度量不满足协调性以及下侧风险的思想.我们又利用凸函数...  (本文共11页) 阅读全文>>

《现代营销(下旬刊)》2016年10期
现代营销(下旬刊)

中国碳金融市场风险度量

碳金融业务随着低碳经济的深入人心而迅猛发展,然而制约着碳金融服务机构实现创新的是市场风险,因此,将市场风险控制在合理的范...  (本文共2页) 阅读全文>>

《北方经贸》2013年03期
北方经贸

金融风险度量的指标体系研究

我国金融系统具有经济转轨期与新兴金融市场建设期的双重特点,这为我国金融风险管理提出了新的挑战。首先将...  (本文共2页) 阅读全文>>