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基于相容风险测度的结构夏普比率

在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比  (本文共6页) 阅读全文>>

《山东大学学报(理学版)》2005年03期
山东大学学报(理学版)

条件g-期望与相关风险测度

利用倒向随机微分方程(BSDE)理论中的条件g-期望来定义风险测度及动态风险测度,证明了它们都满足相关风...  (本文共7页) 阅读全文>>

《系统管理学报》2017年05期
系统管理学报

基于高阶一致风险测度的组合优化

从一致性公理的角度,介绍了MV(Mean-Variance)、VaR(Value-at-Risk)、ES(Expected Shortfall)以及HMCR(Higher Moment Coherent Risk Measure)等风险测度,引入随机占优的概念,分析了HMCR与随机占优一致性的关系,并证明了HMCR(p=n)具有(n+1)阶随机占优一致性,并采用Spearman秩检验法来检验和预测不同测度的风险识别能...  (本文共12页) 阅读全文>>

《系统工程理论与实践》2014年03期
系统工程理论与实践

基于等熵一致性风险测度的组合选择

本文基于一种新的一致性风险测度——等熵风险测度,进行组合优化,以检验其择股能力,从而检验其风险识别能力.先就风险识别能力,尤其随机占优一致性对三种基于分位数的风险测度:VaR,ES(expected shortfall)和等熵风险测度进行了介绍与对比.VaR具有一阶随机占优一致性,而ES具有二阶随机占优一致性;等...  (本文共8页) 阅读全文>>

《郑州航空工业管理学院学报》2013年06期
郑州航空工业管理学院学报

基于分位数回归的多期金融风险测度

金融风险的准确计量有利于合理地制定金融风险管理策略,多期金融风险测度的误差往往随着持有期的增加而增大。基于一个稳健的统计分析工具:分位...  (本文共7页) 阅读全文>>

《特区经济》2012年11期
特区经济

谱风险测度下的投资组合

谱风险测度能够很好地反映投资者对待风险的态度,具体通过不同的可接受风险谱函数来反映,是一种比ES更好的一致风险测度...  (本文共3页) 阅读全文>>