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基于两因子常波动模型的利率期限结构实证

利率期限结构动态模型研究对宏观金融问题分析具有重要意义,文章在Duffie-Kan的仿射期限结构理论基础上,利用卡尔曼滤波技术,拟合了我国银行间国债的利率期限结构。模型选取了高斯常量波动模型  (本文共5页) 阅读全文>>

《中国货币市场》2011年05期
中国货币市场

经典波动模型下的最优债券投资组合

文章认为,由于利率和股价兼有相同的趋势性和波动性属性,股价经典波动模型对利率建模具有研究价值。通过引入经典的波动模...  (本文共5页) 阅读全文>>

《数理统计与管理》2010年03期
数理统计与管理

不同矩属性波动模型对中国股市波动率的预测精度分析

金融时间序列的波动性建模经历了从一阶矩到二阶矩直到高阶矩(包含三阶矩和四阶矩)的过程,而对于高阶矩波动模型是否有助于对未来市场的波动率预测这一问题,国内外学术界尚无文献讨论。以上证综指长达7年的每5分钟高频数据样本为例,通过构建具有不同矩属性的波动模型,计算了中国股...  (本文共10页) 阅读全文>>

《管理学报》2010年08期
管理学报

不同抽样频率波动模型的预测精度比较

以上证综指和标准普尔500指数为例,构建了基于不同抽样频率股价数据的波动模型,然后运用样本外的滚动时间窗法实证计算了各波动模型对未来市场波动率的预测...  (本文共5页) 阅读全文>>

《西安交通大学学报》2002年11期
西安交通大学学报

液固撞击的非线性波动模型的研究

推导了可用于研究液固撞击问题的非线性波动模型 ,并将其应用于水锤过程及球形液滴与刚性固体平面法向撞击过程的数值分析 .通过对水锤过程的模拟分析 ,给出了液固接触面压力随时间的分布 ;对球形...  (本文共4页) 阅读全文>>

《上饶师专学报》1940年50期
上饶师专学报

对光的波动模型的一点看法

由于光的波动模型不能有效地解释光电效应,...  (本文共2页) 阅读全文>>