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动态一致性风险度量

以投资期限的划分为分界点 ,提出了静态和动态两种类型的金融风险度量方法。以风险度量的一致性标准为纽带 ,分析和证明了动态风险度量的一致  (本文共5页) 阅读全文>>

《中国电机工程学报》2008年10期
中国电机工程学报

计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度

发电量的多期投标组合是一个动态的优化问题,决策过程中常常呈现多期风险,因而对风险的度量也应该是动态的。条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)是一种静态一致性风险度量,不适用于对发电量的时间分解...  (本文共6页) 阅读全文>>

《信息工程大学学报》2004年04期
信息工程大学学报

一种新的动态一致性风险度量DCVaR

文章以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方...  (本文共4页) 阅读全文>>

中国人民解放军信息工程大学
中国人民解放军信息工程大学

熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR

针对组合投资项目决策问题,利用信息理论与方法重新定义了组合投资风险度,并运用该指标建立了一种投资组合模型,然后在考虑联合信息的条件下进一步定义了组合投资风险度,建立了一种更优的投资组合模型,再针对国内证券市场的实际情况,给出了符合中国实情的证券组合投资模型。最后以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方法DCVaR,并对一致性风险度量DCVaR进行了分析。  (本文共41页) 本文目录 | 阅读全文>>

四川大学
四川大学

电力市场环境下水电的优化调度和风险分析

我国的电力市场化改革是一个长期的实践探索过程,电力市场的建设要循序渐进,根据区域电网的实际情况和相关的配套改革,不断地进行探索、丰富和调整。为贯彻国家能源政策,提高水能利用率,建设资源节约型社会,现阶段我国应积极研究和制定有利于水电可持续发展的各项政策,如市场规则、电价政策及市场配额等;同时加强水电参与市场竞价的各种研究工作,为水电进入市场竞争做好充分准备。本文主要从发电侧电力市场环境下,水电参与竞价上网的模式、优化运行方式以及综合风险分析等方面展开研究。主要研究内容包括:发电市场竞争的经济学原理;风险决策理论和风险分析方法;考虑动态辅助容量的两部制电价交易机制研究;水电参与电力市场的标准化方案研究;基于动态一致性风险度量的水电优化运行方式研究等几个方面。首先,总结和归纳了水电竞价上网的技术和经济特性,以及国内外关于水电竞价上网的标准化方案、运行方式和风险规避的研究现状及成果,并对本文研究的意义和主要工作进行了总体概述。其次,本...  (本文共132页) 本文目录 | 阅读全文>>

《中山大学学报(自然科学版)》2019年05期
中山大学学报(自然科学版)

次线性g-期望的性质及其应用

在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在...  (本文共6页) 阅读全文>>