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一种新的动态一致性风险度量DCVaR

文章以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方  (本文共4页) 阅读全文>>

中国人民解放军信息工程大学
中国人民解放军信息工程大学

熵风险下的国内证券组合投资模型及一种新的动态一致性风险度量DCVaR

针对组合投资项目决策问题,利用信息理论与方法重新定义了组合投资风险度,并运用该指标建立了一种投资组合模型,然后在考虑联合信息的条件下进一步定义了组合投资风险度,建立了一种更优的投资组合模型,再针对国内证券市场的实际情况,给出了符合中国实情的证券组合投资模型。最后以投资期限的划分为分界点,以风险度量的一致性为纽带,提出了一种新的动态一致性风险度量方法DCVaR,并对一致性风险度量DCVaR进行了分析。  (本文共41页) 本文目录 | 阅读全文>>