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一类聚合风险模型

本文提出了一类聚合风险模型———INARCR。研究了相关结构及性质;给出了总理赔量  (本文共8页) 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学

一类聚合风险模型的研究

风险模型是对风险定量、定性研究的重要手段,从最初的个别风险模型到聚合风险模型,再到相应的推广模型,每一次理论的创新都更加准确地反映出实际情况,相应的理论成果对实际的指导意义更强。正是考虑到理赔不是在导致索赔事故一发生就进行的这一事实,在2004年提出了一类新的聚合风险模型——整值自回归聚合风险模型(简记为INARCR)该模型将理赔延迟的问题顺利解决,更加准确的描述了理赔过程,本论文正是在此基础上撰写的。论文从经典聚合风险模型入手,给出了破产概率的定义(?)及几种特殊情况下的推广定义,讨论了六种不同情况下的参数值对破产概率的影响,并给出了两种最新的对保险公司概率特征刻画的指标,即破产前瞬时赢余G(u;x)=p{U(T_)≤x;T<∞|U(0)=U}和破产时赤字H(u;x)=p{U(T)≤-y;T<∞|U(0)=U}详细地讨论整值自回归聚合风险模型的相关结构及分布,给出了相关定理及推论证明;讨论了整值自回归聚合风险模型的余额过程及相...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学

一类聚合风险模型的研究

关于聚合风险模型,主要有两类:一类是短期聚合风险模型;一类是长期聚合风险模型。两类模型的区别为:短期聚合风险模型考虑仅仅是一个固定时间内的理赔次数和总理赔量;长期聚合风险模型讨论的是对任何t≥0的概率结构及其应用。研究理赔次数过程N_t的传统方法非常有限。而实际中,理赔并不是在导致索赔的事故一发生就进行的,理赔会有短期的拖延。本文研究的整值自回归聚合风险模型(INARCR)是一类有延迟理赔的聚合风险模型,此模型在实际生活中更具有科学性和实用性。基于聚合风险模型的中心极限,研究了当S_t的分布有较大偏斜并且理赔额服从均匀分布时,给出了S_t的平移伽玛分布的近似表达;此模型的终极破产概率;理赔额服从均匀分布和伽玛分布时的调节系数,最后给出了聚合风险模型的矩估计。  (本文共47页) 本文目录 | 阅读全文>>

《当代经济》2011年22期
当代经济

一类聚合风险模型及破产概率的研究

风险理论主要利用概率论知识,根据保险经营中的实际问题简化数学模型,给出保费的计算方法和包括破产概率﹑首次亏盈等方面的分析。风险模型是对风险理论...  (本文共3页) 阅读全文>>

兰州大学
兰州大学

随机序与风险聚合模型

本文介绍了随机序和聚合风险模型,讨论了聚合模型中随机变量不同情况下的比较。第一类比较分析了在理赔随机变量不变的情况下总理赔的情况。第二类比较分析了理赔个数随机变量不变的情况下总理赔的情况。第三类比较分析了混合分布下总理赔的情况。这些比较可用于理赔中的风险决策。  (本文共30页) 本文目录 | 阅读全文>>

《哈尔滨工程大学学报》2004年03期
哈尔滨工程大学学报

整值自回归聚合风险模型——INARCR

提出了整值自回归聚合风险模型—INARCR:St=∑Nti=1Xti,Nt=α Nt-1+εt.研究了{St},{Nt,t≥0}的相...  (本文共5页) 阅读全文>>

《通化师范学院学报》2013年02期
通化师范学院学报

自回归聚合风险模型

文中研究了INARCR相关结...  (本文共3页) 阅读全文>>