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一个动态化的利率期限结构模型群

本文在 Heath,Jarrow和 Morton理论框架内提出一个具有以  (本文共4页) 阅读全文>>

权威出处: 《预测》2000年03期
《中南财经政法大学研究生学报》2010年04期
中南财经政法大学研究生学报

中国上交所国债利率期限结构的实证研究

基于无套利原理,本文通过合成工具构造贴现债券,并利用我国国债市场国债价格数据推导出我国国债利率期限结构。2009年11月23日我国国债利率期限结构是一条随到期日的延长不断上升、但上升速度逐渐减...  (本文共7页) 阅读全文>>

《辽宁工业大学学报(社会科学版)》2019年04期
辽宁工业大学学报(社会科学版)

银行间国债利率期限结构的实证研究——基于Nelson-Siegel-Svensson模型

本文主要运用NSS模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分...  (本文共4页) 阅读全文>>

《智富时代》2017年07期
智富时代

国债利率期限结构的模型分析

利率期限结构指在相同风险水平下,不同质债券的到期收益率与到期期限间的关系。要研究不同债券的利率期限结构,首先要对各种债券的瞬...  (本文共3页)

《赤峰学院学报(自然科学版)》2016年12期
赤峰学院学报(自然科学版)

国债利率期限结构的拟合及预测——基于多项式样条函数

本文选择2015年10月至2016年1月交易所国债的日度交易数据,基于三次样条函数法进行利率期限结构拟合,得到五个参数的时间序列.对参数的时间序列建立AR(2)、ARMA(1,1)...  (本文共5页) 阅读全文>>

《中国金融》2014年03期
中国金融

利率期限结构与宏观经济

利率曲线是各种金融衍生产品的定价基础,它反映了市场对未来利率变化的预期。不同期限债券收益率的利差不仅可以预测未来的短期利率,对未来经济活动和通货...  (本文共1页) 阅读全文>>