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线性与非线性多因子选股模型在A股市场应用的比较研究

近年来,量化投资在国内如雨后春笋般的兴起。量化投资的兴起将引领A股市场向着专业与成熟的方向前进。目前这一新型的投资方法逐渐被市场上的广大机构投资者所接受,他们从各个角度对其进行了大量的研究。多因子选股模型实际上是整个量化模型在组合投资领域最重要的一个模型。它在美国市场上从上个世纪五六十年代开始,到90年代了多因子选股模型的在海外市场已经得到了非常成功的应用。然而在我国多因子模型也是量化投资领域研究和应用最多的模型。以往的研究多集中在筛选有效性因子或是对于模型算法本身进行精度的改进。很少有研究将目光集中于线性与非线性模型选股优劣的比较及其在A股市场上的适用性。本文的研究主要集中于从多角度线性与非线性多因子选股模型在A股市场上进行比较研究。结合A股市场发展的实际状况及其本身的特殊性,确定了在A股市场上进行选股的要求与评价标准。通过选取了27个基本面因子,并基于分组回测分别对线性与非线性多因子选股模型进行了有效性检验。在此基础上选取上  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

《内蒙古科技与经济》2006年21期
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线性与非线性网络的综合分析

由于求解线性和非线性电路的方法较多,对初学线性和非线性电路者而...  (本文共1页) 阅读全文>>

《电视研究》2002年06期
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构建线性与非线性系统间的桥梁

近年来,随着广播电视数字化技术和计算机技术的飞速发展,非线性编辑设备、软件都有了革命性的进步,并日趋完...  (本文共2页) 阅读全文>>

《内蒙古师大学报(自然科学汉文版)》1960年40期
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浅论物理学中的几个线性与非线性问题

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《现代哲学》1997年04期
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社会发展的线性与非线性

线性与非线性首先是数学上的概念。非线性是相对于线性而言的。所谓线性是指量与量之间的正比关系,在两维、三...  (本文共4页) 阅读全文>>

《国际地震动态》2015年02期
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地震中线性与非线性系统结构碰撞的概率风险分析

2014年2月《Earthquake Engineering and Engineering Dynamics》出版文章《地震中线性与非线性系统结构碰撞的概率...  (本文共1页) 阅读全文>>