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券商资产管理业务市场风险的度量与管理研究

鉴于目前国内券商的资产管理部门对现代市场风险管理的概念不甚了解,绝大部分券商基本上未建立具有现代意义的风险管理部门,还未系统的掌握现代市场风险度量理论和方法的现状,本文一方面致力于对现代市场风险度量的理论、模型和技术方法进行较为全面的介绍;另一方面,尝试构建基于VaR的券商资产管理业务市场风险管理系统。从文章结构来看,除绪论以外,本文共分四部分:本文首先介绍了风险和市场风险及市场风险管理的基本概念和内涵,并从总体上给出了市场风险管理的基本过程,其包括市场风险的辨识、市场风险的测量、市场风险的灵敏度分析、市场风险的极值分析、市场风险的处理和市场风险的监管等,然后分析了我,国券商资产管理业务进行市场风险管理的必要性,及目前市场风险管理的现状。其次,评价了有关市场风险度量的一些主要理论和方法,如Markowitz的均值—方差准则和风险分散原则、CAPM模型和风险的市场因素模型、单因素模型、多因素模型、Downside-risk、期权定  (本文共65页) 本文目录 | 阅读全文>>

《中国金融》2019年21期
中国金融

积极应对市场风险监管改革

市场风险资本监管新规的主要变化2008年国际金融危机期间,国际银行业交易账簿出现巨额损失,暴露出巴塞尔协议Ⅱ在市场风险管理方面的重大缺陷。...  (本文共3页) 阅读全文>>

《区域治理》2019年43期
区域治理

社会责任对企业市场风险的影响——基于A股上市公司的实证

基于利益相关者理论,本文探讨了企业社会责任对企业市场风险的影响,以我国2013~2017年的A股上市公司作为研究对象进行实证分析,检验了企业社会责任...  (本文共3页) 阅读全文>>

《现代经济信息》2019年18期
现代经济信息

久久夕阳红青春体验项目的市场风险及对策

随着我国人口老龄化程度的逐步加深,与之相对应的老年产业也在日益发展壮大。...  (本文共1页) 阅读全文>>

《同行》2016年07期
同行

基于激光监听器的市场推广可行性研究

激光监听器通过对城市监控信息系统的建设,从根本上促进社会治安形势的...  (本文共1页)

权威出处: 《同行》2016年07期
《中国汽车市场》2016年24期
中国汽车市场

合资成企业追求利益最大化的手段

现在中国汽车合资和改革开放之初的合资,目的、意义都完全不相同。那时候,中国汽车一无资金,二无技术,所有的只是一个潜在的大市场,所以提出"用市场换技术",...  (本文共1页)