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内部评级法(IRB)在农业银行信用风险管理中的应用研究

巴塞尔新资本协议作为一个全新的国际银行业资本监管框架,实质上又是一份国际银行业先进风险管理机制和技术的总结和指导性文件,其最主要的创新之一就是提出了计量信用风险监管资本要求的内部评级法。在内部评级法的设计中广泛借鉴和融合了国际银行业在风险评估、计量和管理方面的最先进技术,特别是使用了近年来新开发出的多种现代信用风险计量和管理模型,在内部评级法(IRB)的实施和应用方面提出了一整套完善的体系和最低标准,这必将对银行进一步提高风险评估、计量和管理能力起到积极的促进作用。本文首先概述了内部评级在我国商业银行信用风险管理的应用现状,对现代信用风险评估模型及其特点进行了回顾、分析和比较,并系统分析了农业银行现行的信用风险评估方法和信用风险管理体系并针对存在的不足提出了改进的建议。然后阐述了巴塞尔新资本协议信用风险内部评级法(IRB)的相关概念和基本原理及其要求。最后,结合农业银行信用风险管理的现状和发展需要,主要从技术角度,对农业银行实施  (本文共69页) 本文目录 | 阅读全文>>

湖南大学
湖南大学

我国银行信用风险管理改革及对IRB法的借鉴

2004年6月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了巴塞尔新资本协议,与1988年巴塞尔资本协议相比,新资本协议的修正主要表现在三个方面:一是建立了更加科学合理的监管框架;二是将风险的定义从1988年的仅针对信用风险扩大为信用风险、市场风险和操作风险;三是提出了计算信用风险的IRB法。新资本协议给出了两种计量信用风险的方法,即标准法和内部评级法(Internal ratings-based(IRB) approaches),后者又分为两种形式:IRB初级法和IRB高级法。巴塞尔新资本协议反映了当今先进的风险管理技术和监管理念与实践,代表了资本监管的大方向。新协议的核心内容是全面提高风险管理水平,即准确地识别、计量和控制风险,坚持以风险为主的监管战略,尤其更为注重信用风险的评估与控制,对商业银行信用风险管理提出了更高、更严格的要求。国外银行的风险管理经过几十年的发展,积累和总结了许多先进的管理理念和方法。国际先进银行风险管理强调以下一些原...  (本文共62页) 本文目录 | 阅读全文>>

对外经济贸易大学
对外经济贸易大学

借鉴IRB法促进地区金融生态平衡

新巴塞尔资本协议的核心创新之一是提出了计量信用风险的 IRB法。IRB 法的关键基础在于各风险参数的计量,计量的基础是建立在对不同特点风险的划分上。由于我国地区金融生态差异巨大,不同地区的风险特点不尽相同、风险水平差距明显,因而在建立适用于我国的 IRB 模型时,可实行按地区分类操作法。实施按地区分类 IRB 法将促进资金在不同风险地区的调度和流动,并推动社会信用体系的完善和审慎监管原则的贯彻,从而逐步缩小区域金融生态差异,促进宏观金融生态的平衡。  (本文共36页) 本文目录 | 阅读全文>>

《财贸经济》2005年12期
财贸经济

内部评级法(IRB)评述及我国商业银行信用评级方法的改进建议

巴塞尔委员会“新资本协议”对银行信用风险的衡量和计算进行了重大修改,内部评级法 成为其中的核心。在重新认识风险和违约等基本概念的同时,我们将重点了解内部评级法的思想,时新 的评级模式提...  (本文共3页) 阅读全文>>

《商业研究》2008年12期
商业研究

IRB的实施与国有银行信用风险管理

实施IRB(内部评级法)被认为是提升国有银行信用风险管理水平的重要举措。国有银行自实施内部评级法以来...  (本文共3页) 阅读全文>>

浙江理工大学
浙江理工大学

基于内部评级法(IRB)的我国商业银行客户信息风险测量研究

随着我国社会主义市场经济体制不断完善,企业的发展速度在不断地加快,对资金的需求显得日益迫切,客观上对我国商业银行的资金供给能力提出了更高的要求,同时也加大了银行信贷评估的要求,而对于信贷评估来说,信用风险测量环节显得尤其重要。内部评级法(IRB)是巴塞尔协议公布的一种国际先进的风险测量方法。本文基于这一方法,与目前我国商业银行普遍采用的信用评分模型相结合构建信用风险测量模型。本文首先对信用评分模型进行了改进:采用变异系数法来确定各财务指标的权重,更科学更合理;用层次分析法和专家打分法来确定各非财务指标的权重,逐步实现非财务指标的定量化;从行业状况分析、产品市场分析、经营管理情况三个层面进行非财务指标的选取,增添了国家产业政策、产品需求弹性、供应链分析、管理控制分析四个指标,体现了科学性和综合性;对指标得分的计算进行改进。然后,从资本充足率、内部评级体系、专业的内部评级人员三方面的要求分析了内部评级法在我国的适用性;最后,以钢铁行...  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>