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经济资本与中国商业银行价值管理

事实证明,只有能够切实增进价值的银行才能获取可持续发展的潜力,决定银行价值的主要因素是增长、回报和风险。但长期以来,有关银行价值的管理并未综合考虑这三个因素。传统方法在进行银行价值分析以及战略计划制定时,一般只考虑增长和回报前景,很少系统地考虑银行面临的风险因素,因而需要找到一种同时将三者(增长、回报和风险)兼顾起来的新的方法和模型,这就是基于经济资本,以RAROC和EVA模型为核心的新的银行价值管理体系。90年代以来,国际活跃银行开始构建以经济资本管理为核心的银行价值管理体系,并已积累了较为成熟的经验。当前,随着我国商业银行改革的深入,银行价值管理被提到非常重要的位置,探索建立一套既适应我国金融业当前发展水平,又符合现代金融业发展方向,具有现实操作性的银行价值管理体系,成为了国内商业银行共同关注的重要问题。本文以经济资本的理论和方法为指导,从资本和价值管理角度分析了我国国有商业银行经营管理中存在的主要问题,指出引入经济资本管理  (本文共56页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国农业大学
中国农业大学

基于经济资本的商业银行价值管理研究

20世纪70年代以来,随着金融全球化和资本市场的快速发展,股东价值革命悄然兴起,价值管理受到更多关注。与此同时,金融创新日益加深宏观经济下行趋势明显,银行面临的风险不断加大。巴塞尔新资本协议的出台进一步强化了银行的资本约束。巴塞尔新资本协议可以在一定程度上约束银行的风险总量,使得商业银行的风险与收益更加匹配。目前看,价值管理(VBM)也成为各大银行经营管理的核心内容。本文以经济资本为切入点,通过一系列的论证分析找出利用经济资本管理为银行带来最大经济效益的方法,同时探讨建立以经济资本为核心的银行价值管理体系。以经济资本为核心的价值管理体系能够有效地实现风险、资本与收益的内在统一。不同于一般企业,银行本质上经营的是风险,风险会产生损失,而且损失的发生具有滞后性。因此,银行价值管理体系不能仅仅需要考虑当前账面收益和经营成本,还必须将潜在风险这个重要因素纳入。经济资本作为衡量商业银行风险大小的科学量化工具,可以作为银行价值管理的核心要素...  (本文共165页) 本文目录 | 阅读全文>>

暨南大学
暨南大学

风险管理对中国商业银行价值创造能力的影响

银行业作为一个经营风险的特殊的行业,不仅同一般性质的企业一样,以创造利润,实现股东价值最大化为经营目标,银行业还是一个金融脆弱性的行业,风险具有“传染性”,银行业比一般企业更加注重风险管理。因为银行自有资本所占的比重很低,大多数的资本都属于借贷资本,所以在考核银行业的绩效的时候,我们采取EVA(经济价值增加法)这个经风险调整的指标来考核银行的价值创造能力,其优点就是考虑了债务成本和股本成本,更加贴近了股东价值最大化这个指标。《巴塞尔协议》对银行的风险管理制定了一系列以资本管理为核心的指标,比如资本充足率,呆账准备金率等,并根据银行不同资产的风险状况确定了银行的资本分配方法,详细的包括了操作风险、流动性风险、市场风险的资本划分。经济资本管理是银行的风险管理的核心,而它也必定影响银行的价值。风险、资本、市值是一个相互联系的统一体。本文详细的论述了银行的风险管理的途径如何通过资本配置影响银行的价值。并且选取了我国商业银行作为样本,对反...  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>

《新金融》2018年01期
新金融

中国40强银行价值创造排行榜(2017)——灰犀牛冲击下,从规模银行到价值银行

麦肯锡2017年中国银行价值创造排行榜选择国内40家具有代表性的银行,根据其2016年公开财务数据进行分析,探讨了40家银行价值创造的关键驱动要素,以及与上一年相比,价...  (本文共5页) 阅读全文>>

《上海金融》2008年10期
上海金融

银行价值链模块化视角的专业化银行发展之路

本文试图从银行价值链模块化改革的视角出发,...  (本文共4页) 阅读全文>>

华北电力大学
华北电力大学

产融结合型银行价值评估研究

产融结合是产业资本和金融资本的结合,是市场经济发展到一定阶段的必然产物。早在十七世纪,西方国家就出现了产融结合,而我国产融结合发展于上世纪八九十年代,目前仍处在初级阶段。发达国家市场经济发展的实践表明,产业资本和金融资本必然会有一个融合的过程,这是社会资源达到最有效配置的客观要求。从宏观上说产业资本和金融资本的融合有利于社会资源有效配置,是一个必然的结果,这是国外经济发展的经验所得;对企业来说,产业投资金融有利于企业集团节约交易成本、获取协同效应、寻求新的利润增长点、平滑财务风险,是企业发展壮大的选择。政策引导加上企业积极性高,近几年我国产融结合步伐明显加快。在产融结合热潮的背景下,产融结合型银行受到社会各界广泛关注。大型中央企业中国石油,于2009年成立昆仑银行,华润集团也成立了珠海华润银行,二者被中国银监会列为产融结合银行序列,是对国内产融结合型银行模式的新一轮实践和探索,中国产融结合型银行模式得以有序推进。在产融结合蒸蒸日...  (本文共60页) 本文目录 | 阅读全文>>

华中科技大学
华中科技大学

基于大数据的C银行价值创造案例研究

在当今社会不断发展和进步下,人们对金融的需求也越来越丰富,应用场景也越来越广泛,金融同业之间的竞争程度、竞争手段也变得日益激烈、不断智能化。作为市场不可缺少的参与者,各大商业银行将重点集中在优化日常的经营管理活动,改善价值链的关键环节,以此来培养银行的核心竞争力。本文以C银行为案例研究对象,以大数据作为切入点分析C银行价值链战略环节的价值增值情况。首先阐述了C银行面临着经济增速放缓和经济结构调整的宏观经济形势变化,以及金融脱媒加速和利率市场化落地的影响,解析了C银行内部经营模式和组织架构中存在的问题,以“余额宝”为代表的互联网金融的迅速崛起对传统商业银行的冲击。其次对C银行的运营现状和价值链进行分析,然后着重分析大数据在客户、风险管理、创新三个层面的价值增值情况,最后针对C银行大数据应用不足之处给予相关建议。本文分析得出的结论有三点:一是海量数据经过提炼、挖掘、分析、总结可以形成信息和知识,成为C银行独有的专项资产。二是数据资产...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>