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浅析风险的度量和计算

本文研究的是风险的度量与计算. 正文主要分两部分.第一部分研究的是当收益服从正态分布时, V aR的计算及在不同置信水平和不同时间间隔下的相互转换; 其次是我研究的主要工作之一, 就是当时间较短时, 收益率不服从正态分布, 但收益率的对数服从正态分布时V aR的计算. 得到了V aR的解析表达式. 我们可就以用它来计算当时间较短时某一置信水平下的近似的最大可能损失. 具有一定的实用价值.第二部分研究了带约束的投资组合问题, 建立了带约束的最小方差模型, 在证券收益率服从正态分布和允许卖空的情况下, 讨论了最优解的存在唯一性, 并得到了最优解的解析表达式, 最后给出算例, 是我在本篇文章的最主要工作.  (本文共37页) 本文目录 | 阅读全文>>

《河南师范大学学报(自然科学版)》2006年03期
河南师范大学学报(自然科学版)

置信水平过渡中应注意的问题

在置信水平过渡中,常采取在合成不确定度σ的基础上,乘...  (本文共2页) 阅读全文>>

《控制与决策》2010年09期
控制与决策

多置信水平下的最坏情况条件风险模型

采用最坏情况下条件风险(WCVaR)作为市场风险度量指标,建立了多置信水平下的极小化WCVaR优化模型.在随机变量为离散界约...  (本文共5页) 阅读全文>>

《科学决策》2015年02期
科学决策

重雾霾污染的溢出效应研究——来自京津冀地区的证据

论文选取2013年12月到2014年11月的PM2.5日数据,估计了京津冀地区七个城市PM2.5的GARCH模型,采用时变VaR来刻画重雾霾污染事件,基于风险Granger因果检验法考察了80%和90%置信水平下北京与周边城市间的重雾霾的污染溢出效应。实证结果表明:(1)京津冀地区七...  (本文共15页) 阅读全文>>

《交通科技》2000年05期
交通科技

客货运量预测中几个问题的探讨

通过运量预测的理论分析和实例研究 ,讨论预测值的取值范围、置信水平对项...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国市场》2011年01期
中国市场

基于VaR的我国A股市场风险计量

本文介绍了VaR计量常用的方法,并着重阐述了历史模拟法和参数法中的RiskMetrics方法。然后,分别用上证指数和深证指数的...  (本文共2页) 阅读全文>>