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商业银行对违约风险的内部评级

违约风险是导致商业银行潜在损失的主要因素,违约风险计量是目前商业银行风险管理的难点之一,商业银行风险计量的能力是衡量其风险管理水平的重要指标.本文从认定违约定义着手,讨论了制订什么样的标准和运用什么方法来量化风险、以及对风险因素和可能的损失及收益如何进行评价的问题.并结合外部专业机构提供的风险计量的方法及公开的数据,展现了商业银行在信用风险计量方法方面的探索与尝试。作者认为,在国际金融市场逐步正式实施《巴塞尔新资本协议》的形势下,在我国银监会明确提出实施《巴塞尔新资本协议》的具体要求之前,商业银行应加快学习实践的步伐,“先行先到”有利于保持优势,赢得市场、争取主动。  (本文共32页) 本文目录 | 阅读全文>>

复旦大学
复旦大学

论我国商业银行内部评级体系的构建

信用风险一直是商业银行所面临的最主要的风险形式,世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因是信用风险,信用风险管理是关系到商业银行生死存亡的大事。巴塞尔新资本协议提出的银行监管体系新框架延续了1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的监管思路,但同时认为仅通过资本规定无法实现银行的安全运营,强调只有通过最低资本要求、监管当局的监管检查和市场约束互为补充且互相协调配合,才能使金融体系更有效更稳健。内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心和主要创新之一,它激励银行自主研究风险的测量和管理方法,把银行对重大风险要素的内部估计值作为计算资本的主要参数,既强化了银行进行风险管理和建立内控机制的责任,也增加了银行风险管理手段的灵活性,从而将提高银行的核心竞争力水平,将成为银行风险管理和资本监管的主流模式。随着我国金融市场进一步开放,我国商业银行在走向国际市场进程中面临的最大挑战就是信用风险管理。2003年中国...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

复旦大学
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人民币对公贷款违约概率计量模型研究

随着金融这一名词的诞生,金融危机也应运而生,西方各国在数百年时间里经历了大大小小各类金融危机数以百计。但随着最近数十年金融全球化愈演愈烈,全球金融行业动荡加剧,金融危机时刻笼罩在世界各重要国家。2007年初,美国次贷危机逐渐浮出水面,世界主要发达国家经济体几乎都受到了冲击。从国内看,由于存在汇率管制和利率管制,全球金融危机并未对国内的实体经济和金融体系产生冲击。但在利率市场化完成以后,商业银行将直接面对市场,经受各类市场的考验。为此,巴塞尔Ⅲ在一个特殊的时刻诞生了,并被人们寄予了厚望。国内的金融监管部门已经有了危机意识,一方面正努力将本国的金融监管纳入到国际金融监管体系中,如积极实施巴塞尔Ⅲ;另一方面,监管部门认真研究中国的实际情况,结合本国金融体系的特点,有针对性地进行监管。因此,内评法体系建设是国内商业银行国际化的需要,也是监管部门对商业银行的外部要求,更重要的是,内评法体系建设源自商业银行内在的动力。内评法是一个庞大的系统...  (本文共159页) 本文目录 | 阅读全文>>

上海交通大学
上海交通大学

新巴塞尔协议框架下商业银行内部评级系统研究

巴塞尔委员会于1999年6月公布了《新巴塞尔资本协议》第一个征求意见稿,标志着以资本充足率、监管部门的监管检查和市场纪律为三大支柱的新巴塞尔协议的诞生。新巴塞尔协议调整了对商业银行的资本监管方法,明确指出了未来商业银行量化风险的主要技术手段就是内部评级系统。巴塞尔委员会要求监管部门尽快指导和帮助商业银行建立起自身的内部评级系统,鼓励管理水平高、条件具备的国际大型商业银行采用内部评级系统计算监管资本,将给予采用内部评级系统量化风险和计算监管资本的商业银行一定的监管资本优惠,并计划在未来的一段时间里,力求实现所有的商业银行均利用内部评级系统进行风险量化和监管资本估算。本文对新巴塞尔协议框架下商业银行内部评级系统进行了比较全面地研究,主要从以下几个方面展开:1、首先介绍了本文的研究背景、研究意义、国内外研究综述以及需要解决的问题。自新巴塞尔协议颁布以来,运用商业银行内部评级系统量化信用风险是所有商业银行都面临的一个重要的课题。然而,在...  (本文共188页) 本文目录 | 阅读全文>>

财政部财政科学研究所
财政部财政科学研究所

我国商业银行信用风险管理研究

以货币为经营对象的商业银行是国民经济的枢纽,由于一切经济活动都是以货币为第一推动力并以货币的获取为根本目的,决定了商业银行是经济中各种风险的聚集地。而在商业银行面临的各种风险之中,信用风险是最主要的最大的风险类别。由于商业银行与交易对手之间的信息不对称,信贷合约的不完全,使得信用风险广泛而客观存在。为了将信用风险控制在商业银行风险容忍范围之内;避免商业银行经营失败;实现收益与风险之间的平衡;为商业银行不同类型的目标提供保证,必须要对商业银行信用风险进行有效管理。随着信用风险和其他风险之间的界限越来越模糊,商业银行之间的竞争越来越激烈,对信用风险的管理难度将越来越大。商业银行需要在全面风险管理理论的指导下进行信用风险管理。一个全面的信用风险管理体系应包括9大要素:内部环境,目标设定,信用事项识别,信用风险评估,信用风险应对,控制活动,信息与沟通,监控以及压力测试。其中内部环境为其他要素的基础,信用事项识别、信用风险评估和信用风险应...  (本文共129页) 本文目录 | 阅读全文>>

华东政法大学
华东政法大学

按揭贷款风险控制法律制度研究

按揭贷款从其诞生到发展至今已有百余年历史,期间各国的按揭贷款制度逐步走向趋同,继而在英美法与大陆法系中形成了以抵押贷款为核心的银行业务制度,并为各国银行业所普遍采用。从表面上看,按揭贷款制度以房产为抵押、并可兼顾质押保证等方式,又属于零售贷款风险较小,但从实质上看按揭贷款制度的特殊之处在于既与银行业相关又与房地产业联系密切,与银行业相关使其可能对经济造成比较大的影响,与房地产业密切相关使其充满风险,因此按揭贷款制度实际上是一项风险波动极大的制度。也正是因此,虽然按揭贷款制度已经存续了百年,但各国有关按揭贷款制度的发展与完善却从未停止过,之所以会如此在于虽然各国的按揭贷款制度是近似的,但各国按揭贷款市场的情况及发展却有所差异,这种差异的结果是各国往往需要根据本国的市场情况对按揭贷款制度进行调整,从而确立适合于本国的按揭贷款体系,以最早确立按揭贷款制度的美国而论,虽然其本身的按揭贷款制度已经非常完善,但在其2010年出台的《多德弗兰...  (本文共395页) 本文目录 | 阅读全文>>