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频率风险模型的参数估计及预测

在财产保险中,保费厘定的主要依据之一是经验比率表,而经验比率表又与历史索赔次数息息相关。本文是在频率风险模型中引入随机效应的概念,把混合泊松分布的参数用随机效应和一个回归部分来描述;并由此展开了一系列讨论。本文做的主要工作是:1.把随机效应的概念引入频率风险模型,并提出平稳性假设。2.以极大似然估计为基础,对参数进行估计,由无随机效应到存在随机效应的情况,估计方法循序渐进。3.由bonus-malus系数及随机效应的二阶矩得到随机效应的估计。4.从AR(p)-ARCH(q)模型出发,并结合KIC定阶方法,对随机效应进行预测。5.对所述方法进行数值模拟。本文具体章节安排如下:第一章是绪论。介绍了一些预备知识,包括泊松分布,白噪声序列,AR(p)模型ARCH模型等。第二章是模型的建立及参数估计。首先引入随机效应的概念,这是本文的主要研究对象,并提出假设,建立模型;然后对模型中参数进行估计,接着由可信度方法得到频率保费的线性可信度估计  (本文共42页) 本文目录 | 阅读全文>>

北京交通大学
北京交通大学

基于状态的滚动轴承寿命预测与维修计划优化研究

近年来,轨道交通成为我国各大城市交通体系的命脉,并持续高速发展。在不断增加的运营压力下,现行维修技术方法的低效难以满足大量轨道车辆的维保需求,成为列车安全保障的突出矛盾。滚动轴承作为车辆关键部件,长期在复杂恶劣工况下工作,极易出现裂纹甚至断裂等故障,其运行状态直接关系着行车安全。因此,实现科学指导车辆轴承的运行维护,对减少事故的发生、提高列车主动安全保障能力、提高车辆运用效率、降低维修成本有着重要的意义。鉴于此,本文进行了如下完整的基于状态监测、分析预测和决策优化的滚动轴承全寿命周期主动维保研究工作:1.针对全寿命周期退化状态不易有效表征这一难点,本文采用了多维度的特征提取方法。首先利用小波包分解、经验模式分解和局部均值分解对信号进行分解;然后提取了直接时域特征、频域统计特征和时频能量特征等参数指标;通过不同故障类型和不同故障程度的滚动轴承数据选取出表征能力较强的指标集;最后,利用此指标集提取了轴承的全寿命状态特征,通过主成分分...  (本文共122页) 本文目录 | 阅读全文>>

清华大学
清华大学

商业银行法人客户信用风险模型研究

信用风险由来已久,且无处不在。本文简述了信用风险模型的发展历程及主要分类,剖析了几类主要模型方法的本质内涵和技术特点,并对各种新方法、新技术、新工具、新系统进行了比较分析,并重点介绍了结构模型的发展轨迹。基于某商业银行大量法人客户的信息数据,运用多元线性判别、Logit回归、主成分技术,在界定了正常和违约客户的基础上,本文运用SPSS软件对不同行业、地区的法人客户的两类违约风险进行了实证模型研究。基于Merton模型的基本原理,本文对商业银行大量的非上市公司进行信用风险度量。通过能有效反映违约特性的历史财务信息,运用九个参数估计模式,选择得到有较好拟合度的参数估计方程,实证的得到了违约概率与经验违约距离之间的函数关系,并由此对模型的有效性进行了检验。基于简约模型的基本原理,依托某商业银行内部的信用评级系统及其大量历史数据信息,通过设计能够反映商业银行客户违约特性的统计方法,得到大量的分行业、分地区、分客户等级的历史违约概率数值,...  (本文共149页) 本文目录 | 阅读全文>>

电子科技大学
电子科技大学

股票市场尾部风险与尾部相关性特征研究

频繁发生的金融危机一次又一次给投资者、金融市场甚至全球经济带来严重的不良后果。在这些危机中,市场上呈现出与正常情形下不同的特殊特征:单变量的情形下,投资者面临着发生极端损失的“尾部风险”;在多变量情形下,金融市场或金融资产间存在着相对更强的“尾部相关性”。如何把握并应对这两种特殊的市场特征,无论对于投资者和风险管理者还是政策制定者和监管者,都是一个至关重要的问题。因此,本文综合运用各种灵活的计量经济方法来捕捉危机时期中出现的“尾部风险”和“尾部相关性”特征,并进一步分析其对风险管理、资产配置和资产定价的影响。首先,针对单个资产所面临的尾部风险,本文引入检验效力更强的鞍点技术返回检验方法对各种风险模型的VaR和ES预测准确性进行了严格的再检验,重新探讨了何种模型能够最为准确地捕捉单变量情形下的尾部风险。基于中国股市的实证分析发现,简单的GARCH-Normal模型无法合理地捕捉中国股票市场的风险特征,而最好的模型为GARCH-EV...  (本文共167页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京航空航天大学
南京航空航天大学

基于监测数据的飞机齿轮箱健康预测及维修优化方法研究

视情维修(CBM)和故障预测和健康管理(PHM)对于减少系统的停机时间、维修成本和提高整体的可用度起着重要的作用。齿轮作为机械传动的关键部件,具有高效的传动比和强的承受负载能力,广泛应用于航空航天、船舶工业和重型机械如直升机、高铁和风力发电机中。齿轮失效将会引发整个机械系统停机,从而导致重大经济损失甚至人员伤亡。状态监测和故障检测技术能显著提高齿轮传动系统的可靠性并减少失效的发生。本文以飞机关键部件齿轮箱为研究对象,围绕早期故障检测、健康预测及维修优化建模三个方面展开研究,主要内容如下:(1)提出了一个考虑退化和随机失效的部分可观测系统的最优贝叶斯维修策略模型。用一个3状态(状态0,1,2)的隐半马尔科夫模型(HSMM)来描述系统的退化过程。其中状态0和1是不可观测的,分别代表好的状态和警告状态。只有状态2是可观测的,代表失效状态。在各个不可观测状态的驻留时间考虑通用的Erlang分布,从而比各隐藏状态驻留时间服从指数分布的隐马...  (本文共189页) 本文目录 | 阅读全文>>

湖南大学
湖南大学

基于贝叶斯分位回归的证券市场风险测度研究

随着我国金融体系的不断发展,证券市场的规模也在不断扩大,但同成熟市场相比,我国证券市场起步晚,还处于初级阶段,各方面还不成熟,市场所隐含的风险更大。证券市场风险已成为金融机构、投资部门以及广大群众关心的重要问题。特别是近期美国次贷危机的爆发给证券市场造成了巨大震荡,证券市场的风险测度问题更加引起关注。自20世纪90年代以来,风险价值(Value-at-Risk,简称VaR)模型被引入到金融风险管理中,现在已经成为应用广泛的风险度量和管理工具,VaR模型大大提高了风险度量的科学性。当数据具有尖峰厚尾特征,存在显著异方差等情况时,普通最小二乘方法不再是无偏估计且稳健性差,并且传统的计算风险价值的方法假定条件难以得到满足。为了克服普通最小二乘法在回归分析中的缺陷,本文从分位回归理论出发,在非对称Laplace分布基础上结合贝叶斯方法对证券市场的风险测度进行了研究。本文首先对贝叶斯分位回归理论和证券市场风险测度理论进行了较全面的回顾。然...  (本文共69页) 本文目录 | 阅读全文>>