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基于VaR和CVaR技术的采购存储策略模型

本文主要研究传统供应链风险管理的主要手段以及其中存在的问题,并且试图通过引入金融风险管理定量化分析的算法——VaR和CVaR,来改善和拓展供应链风险管理的途径和思路。全文以风险管理理论为线索;以模拟实验、线性规划为基本工具;以在险价值和条件在险价值在供应链风险管理领域的应用思路为指导,研究金融风险管理定量化分析方法(VaR和CVaR)在供应链管理采购模型、存储模型和风险评估模型中的应用。在竞争激烈的市场环境下,处于供应链链条中的厂商必须承担复杂的供应链网络带来的各种风险与不确定性。随着供应链网络的日趋复杂,无论是供应商还是制造厂商或者是零售商,他们都面临着前所未有的波动性和脆弱性。因此目前越来越多的制造型企业日益关注不断发展壮大的供应链管理中存在的风险因子,并且试图用一套整合的供应链风险管理模型来解决无法预测的市场需求风险、经济波动以及利润波动风险。但是从目前文献研究来看,大多数模型局限在风险管理的某一个小的领域,很少有人提出一  (本文共86页) 本文目录 | 阅读全文>>

《中南财经政法大学研究生学报》2009年02期
中南财经政法大学研究生学报

基于CVaR的开放式股票基金市场风险的研究

CVaR是在一定的置信水平上,损失超过VaR的潜在损失,反映了超额损失的平均水平,它是在VaR的基础上发展起来的。开放式股票型基金是开放式基金的主要品种,以股票投资为主,其市场风险主要来源于股票市场价格的波动...  (本文共7页) 阅读全文>>

《西南石油大学学报(社会科学版)》2019年03期
西南石油大学学报(社会科学版)

股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究

金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。VaR模型和CVaR模型是金融风险评估的重要工具,但较少应用于股市风险方面的研究。VaR模型采用数理统计的方法来度量风险,具有适应领域广的优点,但计算方法存在不足;而CVaR模型具有计算简便...  (本文共9页) 阅读全文>>

《智富时代》2019年01期
智富时代

均值-CVaR投资组合模型的实证研究

CVaR (条件风险价值)是指在投资组合的损失超过某个给定VfaR值的条件下,该投资组合的平均损失值。本文研究了在风险存在的情况下,基于...  (本文共1页)

《智富时代》2017年04期
智富时代

上证指数VaR和CVaR的比较研究及实证分析

随着我国金融市场的不断发展与完善,这给我国的经济发展做出了巨大的贡献。但是,不可否认的是,我国的证券市场虽然在不断发展与完善,然而在与国外证券市场对比下,仍有相当大的差距,可以说,我国的证券市场仍属于是新生的金融市场,市场机制尚不完善,交...  (本文共2页)

《中国管理科学》2017年02期
中国管理科学

基于均值-CVaR的闭环供应链协调机制

本文研究了在随机需求条件下,由风险规避的零售商、风险中性的制造商和风险中性的回收商组成的三级闭环供应链,构建了均值-CVaR度量零售商风险特性的数理模型,分析了闭环供应链成员在分散决策和联...  (本文共10页) 阅读全文>>