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我国商业银行信用风险内部评级体系研究

近十几年来,国际上信用风险的度量方法和管理方式正进行着一场革命,银行信用风险管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。2004年6月巴塞尔新资本协议的出台就是信用风险量化管理快速发展的重要标志,它促使国际上各先进商业银行纷纷着手开发或是发展自身的内部信用风险评级体系。随着我国银行业对外开放程度的不断加大,我国商业银行更加需要在信用风险管理这一银行管理中最重要的环节上做到与国际接轨。而目前我国的商业银行在内部评级体系建设方面无论从经验上还是技术上都比较落后,在这一领域的研究也刚刚起步。本文在全面考察、分析我国商业银行信用风险的基础上,通过借鉴国外大银行先进的风险管理以及内部评级体系方面的先进理念与方法,从中找出可以吸取的精华,并探索建立一个适合我国商业银行的信用风险内部评级体系。全文共分为五章。第一章为绪论,主要是对本论文研究的背景、意义及国内外研究现状进行综述,同时分析了我国商业银行信用风险内部评级建设的必要性和内部评级的作用;第  (本文共64页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
吉林大学

巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险内部评级研究

近十年来,国际上信用风险的度量方法和管理方式正进行着一场革命,银行信用风险管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。2004 年6 月巴塞尔新资本协议的出台就是信用风险量化管理快速发展的重要标志,它促使国际上各先进商业银行纷纷着手开发或是发展自身的内部信用风险评级体系。随着我国银行业对外开放程度的不断加大,国有独资商业银行的股份制改造,我国商业银行更加需要在信用风险管理这一银行管理中最重要的环节上做到与国际接轨。而目前我国的商业银行在这方面无论从经验上还是技术上都比较落后,在这一领域的研究也刚刚起步。本文研究的目的就是运用巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法,借鉴国际上先进的信用风险管理技术,同时结合我国银行信用风险评估现状和特殊性的分析,试图为建设适合我国商业银行的信用风险内部评级体系提供一些具有参考价值的意见、措施。本文共分为五章。第一章绪论对本论文研究的背景、意义及国内外研究现状进行综述,分析了我国商业银行信用风险内部评...  (本文共92页) 本文目录 | 阅读全文>>

长春理工大学
长春理工大学

我国商业银行信用风险内部评级体系研究

近十年来,国际上信用风险的度量方法和管理方式正进行着一场革命,银行信用风险管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。2004年6月巴塞尔新资本协议的出台就是信用风险量化管理快速发展的重要标志,它促使国际上各先进商业银行纷纷着手开发或是发展自身的信用风险内部评级体系。随着我国银行业对外开放程度的不断加大,国有独资商业银行的股份制改造,我国商业银行更加需要在信用风险管理这一银行管理中最重要的环节上做到与国际接轨。而目前我国的商业银行在这方面无论从经验上还是技术上都比较落后,在这一领域的研究也刚刚起步。本文研究的目的就是运用巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法,借鉴国际上先进的信用风险管理技术,同时结合我国银行信用风险评级现状和特殊性的分析,试图为建设适合我国商业银行的信用风险内部评级体系提供一些具有参考价值的意见、措施。  (本文共57页) 本文目录 | 阅读全文>>

湘潭大学
湘潭大学

基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行信用风险内部评级研究

随着经济全球化趋势不断加强,金融市场的不稳定性也在不断加剧,各国商业银行都不同程度地遭遇到了信用风险的挑战。巴塞尔委员会先后在1988年和2004年制定了资本协议,作为评价各国银行业资本水平和监管能力的国际标准。2006年下半年起发端于美国的次贷危机,在进入2007年8月后骤然席卷全球金融市场,并引发了金融危机,进而导致世界经济危机。世界经济危机之后,外部评级机构受到了广泛批评,因为它们的评级结果在某种程度上误导了投资者。于是,开展商业银行内部评级法的研究工作显得迫不及待。本文以巴塞尔新资本协议所倡导的内部评级法为理论基础,采用了理论与实践相结合、定量分析与定性分析相结合的研究方法,分析了我国商业银行的内部评级实施现状以及实施内部评级法在我国银行业所面临的障碍,通过借鉴国外先进经验,针对我国商业银行内部评级现状以及不足,探索了巴塞尔新资本协议所倡导的内部评级法在我国银行业中的运用,提出了“逐步逼近式”的风险搜索模式适合我国区域经...  (本文共59页) 本文目录 | 阅读全文>>

南京农业大学
南京农业大学

内部评级法在我国商业银行信用风险管理中的应用研究

由于贷款抵押品价值的波动以及表外衍生金融产品的增加等原因,信用风险已成为当今全球银行业所面临的主要风险。从我国实际情况来看,信用风险以及由此产生的巨额不良贷款已经成为制约我国银行业发展的一个重要问题。2004年6月,巴塞尔新资本协议正式公布内部评级法作为信用风险的分析工具和技术平台,从而奠定了它在银行风险管理中的核心地位。内部评级在发展过程中,涉及到许多理论问题,国际先进银行在内部评级体系的实践方面,已经形成了系统的运作模式。国内各大商业银行在内部评级体系建设方面正在努力发挥自身的优势,推进体系建设,但是却面临种种困境。建立内部评级体系,是国际化竞争的发展趋势,是银行开展全面风险管理的必然要求,也是我国商业银行实现跨越式发展的重要机遇。目前我国银行在内部评级过程中遇到的困难主要是评级管理不成体系,各银行评级业的发展也是良莠不齐,难以深入应用到银行更深层次的信用风险管理当中。而外资银行在银行内部信用评级方面相对已经形成比较完整的体...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

天津大学
天津大学

天津市商业银行信用风险内部评级体系的构建研究

信用风险是金融领域中最古老的一种风险,就潜在损失的程度而言,信用风险是商业银行的首要风险。因此对信用风险的内部量化评级对于商业银行有着重要意义。为测算银行的风险资产状况,银行必须对资产进行评级,并相应确定风险权重。对于我国商业银行来说,如何建立和完善银行自己的内部评级系统或体系是一项十分重要的工作。将于2006年正式实施的新巴塞尔资本协议,提出了信用风险量化的新方法——标准法和内部评级法(IRB法)。巴塞尔委员会明确提出,新资本协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行,并鼓励管理水平高的银行采用IRB法。应用内部评级法可以使银行精确测算风险,提高对风险的敏感度。可以说,内部评级法反映了国际银行业风险管理的先进作法,是我国商业银行完善风险管理的必然选择。本文运用经济学、金融学、统计学等有关原理对我国商业银行构建信用风险内部评级体系进行了深入研究。在深入调研、收集国内外商业银行风险管理的大量资料基础上,首先对新巴塞尔协议与内部评...  (本文共83页) 本文目录 | 阅读全文>>