全部 学问词条 学问文献 分位数回归 相关学问

金融市场作为经济发展的核心,在金融发展和改革中起着重要的枢纽作用和关键的推动作用.一旦金融市场发生重大风险,会给整个国民经济带来重大影响,甚至可能会引发经济危机,引发社会动荡.因此,在经济全球化的趋势下,正确识别金融风险,采取适当措施防范和化解金融风险,进而维护国家经济安全,是一...[详细]

西南财经大学 博士论文 2018年 下载次数(49) | 被引次数(0)

本文基于CHNS调查数据,首先以城镇人均住户收入为例,对我国居民收入的分布形态、分位数的变化与收入差距进行了简单描述,认为我国居民收入分布存在明显的右偏“厚尾”现象,传统的关于收入正态分布假定或对数正态分布假定的方法受到质疑,而非参数核密度估计则被认为是一个比较适合的研究方法。实...[详细]

首都经济贸易大学 博士论文 2012年 下载次数(2952) | 被引次数(25)

含指标项的半参数模型是高维半参数统计模型中一类非常重要的模型,主要包括单指标模型,部分线性单指标模型,单指标变系数模型和变系数单指标模型等。这类模型的的一个重要特征是将高维协变量通过降维技术转化为一元的指标变量(Index),可以有效地避免了“维数祸根(Curse of Dime...[详细]

华东师范大学 博士论文 2013年 下载次数(956) | 被引次数(8)

教育评价领域普遍认为,中学生毕业分数均值较高的学校就是“好”学校,分数均值较低的学校就是“差”学校。然而,这种单一的评价却存在着一种潜在的问题,它们很难反映出一所学校真实的教育情况,即很难反映出一所学校的真实进步幅度。基于分位数回归的教育增值评价方法是一种相对的、动态的评价,能够...[详细]

天津工业大学 硕士论文 2021年 下载次数(332) | 被引次数(0)

自从Koenker和Bassett在1978年提出分位数回归后,分位数回归已经成为研究因变量条件分布的重要方法,它在经典的均值回归的基础上作了扩展研究,补足了经典回归的局限之处。分位数回归不需要对分布做强制性的假设,不仅能够度量自变量对因变量分布中心的影响,也能够度量对其尾部的影...[详细]

大连理工大学 硕士论文 2018年 下载次数(444) | 被引次数(5)

近年来,随着各国经济全球化步伐的加快,各国之间的金融市场也逐步走向了融合,各国金融市场的关联性不断增强。金融市场的开放与融合,在加速资本流动、加强资源配置效率的同时,也给各国金融市场带来了前所未有的风险。在各国金融一体化时代,某个或某些国家的金融市场在发生金融危机时,危机会迅速传...[详细]

西南交通大学 硕士论文 2016年 下载次数(347) | 被引次数(3)

分位数回归相比最小二乘回归,其应用条件更加宽松,挖掘的信息量更加丰富全面,所以自1978年Koenker和Bassett提出线性分位数回归理论以来,分位数回归即成为近几十年来发展较快、应用广泛的回归方法。但是,分位数回归只是采用单一分位数进行回归,挖掘到的信息量同样有限,而且回归...[详细]

武汉科技大学 硕士论文 2015年 下载次数(95) | 被引次数(0)

自Markowitz提出均值-方差分析框架以来,开创了金融定量分析的先河,标志着现代组合投资理论的开端。在此基础上,组合投资决策理论与方法研究取得了巨大进展,为分散化投资降低金融风险提供了理论依据与决策支持。本文就组合投资决策问题开展了两个方面的研究工作。基于分位数回归进行VaR...[详细]

合肥工业大学 硕士论文 2015年 下载次数(275) | 被引次数(0)

岭回归是一种专门解决多重共线性问题的统计方法,它通过约束长度系数来间接解决多重共线性问题。在实际问题中,影响一个事物的因素有很多,这些因素不可避免的存在多重共线性,对数据进行岭回归处理可以消除多重共线性从而建立模型。分位数回归是一种根据给定影响事物的因素来估计事物条件分位数的基本...[详细]

哈尔滨工业大学 硕士论文 2014年 下载次数(1150) | 被引次数(24)

分位数回归是通过最小化残差绝对值的加权和来估计模型各参数的一种回归分析方法,分位数回归由Roger Koenker于1978年引入。作为传统回归方法——最小二乘法的一个补充和拓展,分位数回归弥补了最小二乘法在模型具有异方差等情况下的不足,分位数的稳健性进而可以保证分位数回归的稳健...[详细]

华中师范大学 硕士论文 2014年 下载次数(2298) | 被引次数(26)