全部 学问词条 学问文献 投资组合风险 相关学问

Markowitz证券投资组合理论是当代金融理论的重要支柱之一,它也是对实际证券投资具有最大指导价值的投资理论。作为Markowitz模型的关键输入参数,证券收益率历史相关矩阵和历史协方差矩阵的噪声会通过组合风险的增大和组合风险预测准确率的下降而导致组合风险的恶化。由于噪声对证券...[详细]

哈尔滨工业大学 博士论文 2013年 下载次数(1228) | 被引次数(6)

经济全球化、金融一体化及互联网技术的融合和“一带一路”发展战略使投融资方式、金融资产配置必然走向了国际化、多元化的发展趋势。人民币国际化、资本项目开放加快了全球资产配置时代到来。目前,国际证券投资的研究主要集中在股票市场之间的相关性分析,但对相关性影响因素、作用机理等还没有形成共...[详细]

华南理工大学 博士论文 2018年 下载次数(482) | 被引次数(0)

本文基于中国家庭金融调查2011年、2013年和2015年数据,重点分析了家庭金融投资组合的风险问题。研究发现,与欧美国家相比,中国家庭金融投资组合的风险分布呈"U"型,即保守型家庭...[详细]

《管理世界》2017年12期 下载次数(5228) | 被引次数(70)

中国的股票市场发展慢慢变得很成熟,人们投资股票的热情也在不断上升,但我们要认识到,股票市场是有很大的风险,进入市场是需要非常的小心。那么,对于投资的人们,他们应该如何选择比较有效的投资方法来减少这样事情的发生呢?毫无疑问,有效衡量投资组合的风险,并且比较理智的挑选投资目标就会变得...[详细]

新疆财经大学 硕士论文 2019年 下载次数(41) | 被引次数(0)

投资组合的风险测度是金融风险管理研究的主要内容之一,也是金融投资者持续关注的热点话题之一.近年来,随着经济全球化的进程加快,金融市场面临的风险日益复杂化和多样化,金融资产间的相依结构呈现出非线性、非对称和尾部相关等特征,传统投资组合模型的线性相关分析已不再适合描述金融风险的相关信...[详细]

兰州财经大学 硕士论文 2020年 下载次数(173) | 被引次数(1)

全球多次发生的金融危机使得人们清楚的认识到金融风险管理在国家经济系统甚至是国家安全方面具有举足轻重的地位。无论是个人还是国家,在参与金融管理或者投资活动中都会面临金融风险,如何准确地度量风险,一直是研究的热点问题。由于金融数据的复杂性,在对投资组合中资产的相关性进行建模时,学者大...[详细]

中南财经政法大学 硕士论文 2019年 下载次数(131) | 被引次数(0)

随着人民币汇率体制的改革和外汇市场机制的不断完善,外汇投资现已成为继股票投资后的又一重要投资领域。近年来,又由于各国资源开始重新配置,加剧了外汇市场波动的频繁和幅度,导致外汇风险不断加大。在这一背景下研究我国外汇市场的风险,并对其进行度量和管理已尤为重要。本文主要运用FIGARC...[详细]

重庆理工大学 硕士论文 2017年 下载次数(244) | 被引次数(0)

受金融危机影响,全球股票市场以及债券市场不景气,国际金价大幅上涨,黄金市场表现抢眼,黄金已经与股票、债券一样,成为一种非常重要的投资工具。近年来,机构投资者队伍不断发展壮大,影响力也不断增强,由于机构投资者通常进行多元化投资,因此,黄金同其它投资工具一样,成为机构投资者投资组合中...[详细]

陕西师范大学 硕士论文 2013年 下载次数(633) | 被引次数(4)

CVaR风险测量方法是在VaR风险测量方法的缺陷基础之上产生的,最早是在1999年底由Rockafellar提出,其含义是:组合损失超过VaR的条件均值,反映超额损失的平均水平。它比VaR风险测量方法,更能体现投资组合的潜在风险。本文研究了CVaR风险测量方法在投资组合理论中的运...[详细]

东北大学 硕士论文 2006年 下载次数(1066) | 被引次数(15)

微信社群如何影响用户理财产品购买决策是当下金融产品营销的一个重要理论问题。本研究依据效价理论提出感知风险、感知收益与用户理财产品的投资组合风险决策的关系模型,并将用户的微信社群互动纳入模型。基于287个用户问卷数据,129个微信社群的互动行为数据,以及用...[详细]

《运筹与管理》2021年01期 下载次数(797) | 被引次数(2)